如何用tick數據構建買入情緒因子

簡介 不同頻率級別的行情數據的信息含量是不同的。一般而言，頻率越高的數據蘊含的信息越多，這一點主要體現在兩個方面： 切片數據細化帶來量價波動的信息含量提升； 逐步分解的盤面數據對於交易行爲辨識度的提高。 第一點很好理解，我們常常會觀測更高頻率的K線，提取在低頻率數據中無法觀測到的級別內數據波動，以期觀測到更多的量價信息。 從本質上來說，對於行情數據的分析，包括判斷投資者情緒、把握投資者資金流向、區

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