關於協方差的計算

兩種狀況：

（一）：設有m個變量xi（i=1,2,...,m）,則其協方差矩陣爲每一個變量xi的方差，以及不一樣xi之間的協方差組成的矩陣形式，對角線上爲各自的方差，其他位置協方差。

（二）：設有兩組變量xi（i=1,2,...,m）和yj（i=1,2,...,k）,兩組變量的協方差矩陣爲對角線上爲xi與yi的協方差（i=j）,其他爲（i≠j）的xi與yi的協方差

在進行主成分分，因子分析等以前，都要對原始變量進行中心化，緣由很簡單，由於協方差是離均差積和的平均，用矩陣的形式表示爲，中心化的x的轉置矩陣乘以中心化的x的矩陣再除以n-1。

R中，相應命令爲：第一種狀況cov（x），第二種狀況cov（x，y）