《最優化導論》-11擬牛頓法

1.基本思想 1.1基本缺陷 需要計算黑塞矩陣,需要求矩陣的逆運算 1.2擬牛頓法思想 構造黑塞矩陣的逆的近似: 擬牛頓法中,如果找到合適的近似構造矩陣Hk,在迭代中就不需要任何黑塞矩陣,及線性方程逆運算的計算工作了。 1.3構造黑塞矩陣逆矩陣的近似 其中,在二次型函數中,ak都可以用公式直接求最佳步長。 1)秩1算法 例: 2)秩2算法/DFP算法 3)BFGS算法
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