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金融時間序列及Matlab實現
時間 2020-12-26
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數據處理一共可以分爲三個方面,一是數據的迴歸分類,而是時間序列數據,三是網絡型數據處理。本文將要來討論一下時間序列的應用。 一.ARMA 模型 Arma是用來討論時間序列裏面回報率的情況,假設t時刻的回報率與t時刻之前的回報率有關。同時,也與之前的誤差有關。 這模型就是AR模型和MA模型的結合,非常好理解。我們在matlab中畫出序列的ACF圖和PACF圖來找出具有相關性的時間節點。
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