python使用LASSO迴歸預測股票收益

使用LASSO預測收益 1.示例 一個熱門目標。只要有金融經濟學家，金融經濟學家一直在尋找能夠預測股票回報的變量。對於最近的一些例子，想想Jegadeesh和Titman（1993），它表明股票的當前收益是由前幾個月的股票收益預測的，侯（2007），這表明一個行業中最小股票的當前回報是通過行業中最大股票的滯後回報預測，以及Cohen和Frazzini（2008），這表明股票的當前回報是由其主要客戶

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