時間序列分析

時間序列分析 1.基本模型 　　自迴歸移動平均模型(ARMA(p，q))是時間序列中最爲重要的模型之一，它主要由兩部分組成： AR代表p階自迴歸過程，MA代表q階移動平均過程，其公式如下：       　　 　　                  依據模型的形式、特性及自相關和偏自相關函數的特徵，總結如下：    　　 在時間序列中，ARIMA模型是在ARMA模型的基礎上多了差分的操作。 2.pa

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