portfolio

聽 portfolio 六道題115-120 四個reading   R41-44 R42 portfolio的風險和收益率 用歷史數據估計將來不許確，但用歷史數據求出的方差對將來的風險估計相對準確 作資產配置：asset allocation E(Rp)=wa*Era+wb*Erb σ(p)的平方=wa方σa方+ wb方σb方+2wawbσaσbρab 定性： a.ρ越小(相關性小)，σp越小，

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