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信賴域(Trust Region)
時間 2021-08-15
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信賴域算法TR可以用來求解非線性規劃問題(NLP, NonLinear Programing),比如含二次項問題的優化求解,但其實它跟線搜索方法一樣,大量形式的優化問題都可以通過泰勒展開爲(1)的形式,進而可以採用TR方法,不足之處是 ∇2f Hessian矩陣的計算比較耗時和佔內存: f(xk+p)=fk+∇fTkp+12pT∇2f(xk+tp)p, t∈(0,1)(1) 求解過程中,第k步,我
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