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LARS迴歸算法的幾何意義
時間 2020-02-11
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LARS算法的幾何意義 1. LARS算法簡介 Efron於2004年發表在Annals of Statistics的文章LEAST ANGLE REGRESSION中提出LARS算法,其核心思想是提出一種新的solution path(求解路徑),即在已經入選的變量中,尋找一個新的路徑,使得在這個路徑上前進時,當前殘差與已入選變量的相關係數都是相同的,直到找出新的比當前殘差相關係數最大的
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