理解多元高斯分佈

本文主要轉載自參考文獻【1，2】。雖然公式看起來比較多，並且似乎很複雜，其實並不難理解，靜下心來慢慢看。其中，爲了進一步增加可理解性，標色的爲我在原文基礎上加入的自己的理解。 一、多元標準高斯分佈 熟悉一元高斯分佈的同學都知道, 若隨機變量 X ∼ N ( μ , σ 2 ) X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) X∼N(μ,σ2) , 則有如下的概率密度函數 而如果

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