數學模型--嶺迴歸和Lasso迴歸

一、嶺迴歸和Lasso迴歸的基礎_OLS迴歸的矩陣推導 傳統的迴歸上,增加了限定條件 (懲罰項 ) OLS:普通最小二乘法 簡化,可估計 迴歸裏很重要的 y = xβ + ε 1.假定一:線性假定 2.假設二:嚴格外生性 保證估計出來的迴歸係數無偏且一致 擾動項均值爲0 3.假定三:完全無 多重共線性 保證能估計出來 4.假定四:球形擾動項 二、嶺迴歸和Lasso迴歸的原理 1.嶺迴歸的原理 2.

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