關於日內波段交易系統：一個期貨高手的交易思路獨白

1.關於日內波段

        之前一直作趨勢，有6年時間了，從最初的不到20萬賠到只剩2萬，後來在本身總結找緣由的時候看到了王向洋的視頻，當時也是很雜的一些內容，直到其中一個視頻，他提到了他曾經看過的一本書《克羅談期貨交易策略》，我從網上買到了一本影印本，這是惟一的一本到如今爲止我還在不斷看的書，每一個星期都看，基本均可以背下來了還在看。給個人感觸和啓發特別的大。

 

　　其實在作期貨經歷開始盈利的那一年後，我也迷茫過。爲何？理由很簡單，一個大學畢業之後沒有作過一份工做的人，徹底的自由職業者，立刻奔三的人，看看房價一每天的飛奔，壓力不是通常的大，總感受好像作這個沒有保障，不知道哪天一個連續的四次跌停就把我踢出局了（我之前的朋友經歷過，我當時很後怕）。

 

　　不過我堅持了下來，在一次又一次的總結的過程當中，領悟到了投資的真諦。如今資金到了100多萬（固然是房子、車、媳婦等等所有搞定了之後的淨資產了）。一天一個作保險的朋友跟我說，你作這個，若是哪天你不幸出個車禍什麼的，你難道讓你老婆本身承擔起整個家庭的責任嗎？因此我又買了個不是很大的店鋪，但至少每月的租金可讓她們平心靜氣的過一些舒服的日子。

 

　　如今，迴歸到講日內的波段，跟你們總結和分享一下我本身操做的經歷，固然不能自封什麼高手，僅是看到這個論壇你們的氛圍很是好，因此就一塊兒分享一下。

 

　　在講波段以前，首選先講一下心態，我由於受到那本書的影響，因此到如今爲止我一直認爲，日內波段想要賺錢，必定要一根筋，那什麼叫一根筋，怎麼去一根筋呢？就是當你執拗的認爲行情一直上漲的時候，就一直去作多，不要作空，直到趨勢改變了你原來的見解，你再轉向。

（注：行情的判斷方式多種多樣，做者從大週期開始設置趨勢的起終點。）

 

　　那麼，何時是你確認方向的時候？仍是要從日線甚至周線的趨勢當中提及。

 

　　我先假設行情進入了震盪的時期，那麼不管如何的震盪，最終確定要選擇方向的，行情不會沒有來由的震盪，總有它的理由，要麼是低位徘徊，要麼是中期調整，要麼是高位遇阻動力不足。因此在看震盪以前，咱們先看一下以前的走勢是處於什麼樣的走勢之中，若是以前一直是震盪，那麼你要等，等到開始突破的時候，若是以前是漲勢，那麼你要堅持認爲價格會上漲，若是以前是跌勢，那麼你要堅持認爲價格會下跌（其實還有一個更簡單的方法，我常常用，就是看看均線，價格在均線之上，尤爲是60日均線之上，我歷來不輕易的看空，哪怕價格跌停呢！）（註解：應該反過來講，60日均線之下，不輕易看多。由於漲難跌易，而下跌依照60日均線有些不妥……）。

 

　　我我的認爲日內波段的操做是沒有必要每天都去作的，直到有一個明確的走勢的時候。

 

　　借用一下克羅的投資理念，就是以前的行情是處於震盪的時候，你要等到突破之後，方向明確了，再開始作日內的波段。若是是上漲之後的下跌，你要堅持一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撐站住了之後作多，若是附近沒有關鍵的支撐位的時候，你要判斷回調的幅度，也就是38.2%、50%、61.8%幾條黃金分割線，克羅強調在回調至45%-55%時入場，一樣的，我我的也認爲你應該等到價格回調到這個幅度而且開始繼續上漲的時候入場作多。不要輕易的改變你認定的方向，絕對不要。

 

　　下面我細化到日內的波段操做上，當你認定了目前大趨勢的走向的時候，日內的波段就不會存在猶豫不決的問題，之前我也常遇到這樣一個問題，我是在這個位置作突破呢？仍是遇阻作空呢？支撐阻力位每每都是帶有兩面性的，在你猶豫不決的時候，你極可能已經錯過了價格和合適的點位，從而錯過了很好的入場時機，只有在收盤的時候看着價格和圖表悔恨。如今你不會了，由於你知道了，你肯定了今天的走勢的方向，好比說是上漲，那麼就堅持突破了高點就作多，下跌遇到了支撐就作多，一直這樣作，直到收盤爲止。

（注：期貨可多可空，容易讓人迷失方向，上下皆作，滿盤皆輸，肯定一個方向，無腦的找支撐和壓力，看錯大不了也只虧一個方向的錢）

 

　　簡單化了操做，肯定了什麼時候入場之後，我再講一下如何止損，如何止盈。關於如何止損的問題，其實都是老生常談了，你們基本都知道幾種經常使用到的止損，但我要強調的一點，就是你在作日內的波段，價格不可能突破了高點就一去不復返了，它還會下跌或者回調的，也就是說，你的盈利不是無限的，一次操做的盈利是有限的，因此你不可能放很大的止損來過濾信號，我也絕對不認爲突破了高點或者站住了支撐會虛假的往相反的方向跑了很遠再回來，若是價格這樣在走，我寧肯以爲反方向行徑或者震盪的可能性要大的多。因此我堅持小幅的止損，3，4個價位的止損足夠多了，當你開倉之後價格往相反的方向去了，你能夠迅速的跑出去，少賺一次不要緊，但至少你能夠規避掉一次錯誤的硬扛所帶來的鉅額損失，用咱們作期貨常常講到的一句聖經來講——投資的最大祕訣，在於保住本金。你錯了，行情又上去了，你還能夠再進去，不怕什麼，多動一次手而已，無所謂的。

 

　　再講一下如何去止盈，我我的常常用到的止盈的方式就是均線，尤爲是10日，20日和60日的均線，若是突破之後上漲的速度比較快，那麼就用10日均線去止盈，若是突破之後價格運行的比較慢，就用20日或者60日的均線去止盈，何時那根1分鐘的K線的收盤價到了均線之下，何時我出手走人。若是是破了均線開始橫盤震盪了，你還有一次遇支撐作多和突破高點作多的機會，不怕的。若是沒有，那麼咱們先落袋爲安了，我也有不少的朋友跟我講，說本身每次都拿不出單，我說由於我有本身的方法去止盈，因此我堅持就行，對，就那麼堅持，膽子放大一點，你有止損保證你的風險，你大能夠多拿點時間，由於價格的上漲就是時間換空間，你不給它上漲的時間，它又怎麼給你帶來豐厚的利潤呢？

 

　　這裏要講到一個很細節的問題，好比突破高點作多，遇支撐作多。我我的比較習慣於看5分鐘K線圖，一分鐘的高低點太亂了，或者你也能夠用一下寶塔線(小鍵盤裏輸入TWR也能夠)，很清晰，一目瞭然。還有就是今天的開盤跳空高開了，可能價格就會偏離均線很遠，沒辦法看，那我教你一個方法，看1分鐘K線的低點，若是價格突破的速度比較快，那麼你就用前一分鐘K線的低點做爲止盈，若是突破的速度比較慢，那麼你就用再前一分鐘的K線低點做爲止盈。不少人以爲這樣價格反向的時候不是會損失不少收益嗎？相信我，不會的，你跑的太快，永遠是不會有大收益的，也就是說，若是今天的價格是持續在漲，甚至漲停，你跑的太快，都是吃不到什麼利潤的，有時價格波動的速度太快，上下起伏也比較大，你跑的那麼快，怎麼能拿到大收益的。我曾經就在作白糖的時候碰到過連續6天都是上漲，那時個人資金曲線陡峭的一塌糊塗。

 

　　固然不少朋友確定也會問到我這樣的問題，日間的趨勢是不可能每天漲的啊，總有下跌的時候，有時甚至連續幾天都下跌，你堅持作多，不是連續虧，連續虧嗎？我這裏說一下我本身判斷的方法，不要去管今天的開盤是高開仍是低開，那都沒有用的，價格高開能夠低走也能夠高走，你要等，若是今天開盤後價格一直在往上走，偏離開盤價比較遠的位置，我不認爲今天的行情會那麼容易再跑下來，若是開盤之後價格橫盤震盪，你就等着突破了之後跟進去，若是價格是開盤之後往下走，那我以前強調了，日內波段不是要你每天都作的，每天都作每天都賺錢的，那是神仙。你堅持一根筋的作法是爲了不在你下單的時候猶豫是作多呢仍是作空？你怎麼知道今天的行情就是下跌？你卜過卦了？當我看到價格在開盤之後持續的走低，我就等，等到價格回到了開盤價之上，我再去作多，不然我就看着不動，不動又不怕，又不會損失一毛錢的本金。

 

　　有的人會說，主力是會作陷阱的，有時候會衝高一些，而後開始猛跌，行情持續下行，這個咱們不怕，由於有止損。有時候價格會走低，而後再上衝，那咱們就盯着開盤價那根線，看看價格是否會上衝，衝的過去，就找個合適的入場時機作多，衝不過去，就看着它走就行了，隨你怎麼玩，我就是不進場。

 

　　另外強調一點，對於資金管理的問題，其實也說不上是什麼資金管理，你總會有一天頭昏腦脹或者行情變成極端的時候，千萬記得，當你連續作錯連續作錯的時候，要停下來看看你今天虧了多少，天天虧的錢不要太大，有個5%已經足夠多了，超過了這個數，不論接下去行情如何，關機走人，換換心情，保住本金，你纔有賺錢的可能。

　　另外對於倉位的問題，我是不認爲滿倉有什麼很差，我又不持倉隔夜，怕什麼，輕倉總是作錯，有什麼用，不仍是虧嗎？重倉我對的次數多，資金纔會累加。至於怎麼應用，仁者見仁智者見智罷了，收盤的時候看看本身的結算單，對的次數多，之後能夠嘗試倉位重一些，若是對的次數少，倉位稍微放輕點，若是錯的次數太多，那我告訴你，你確定是哪錯了，你仍是停下手把以前一個月的單子一筆一筆的好好理理，爲何在這個點位下單，爲何這個點位不跑，爲何這個點位不止盈，相信梳理過之後，對你本身會有很大的幫助和提升。

 

　　其餘的就沒什麼東西好說了，若是你們還有什麼更好的經驗能夠交流和分享的話，能夠聯繫我，期貨裏的錢是賺不完的，我不認爲分享給你們好的東西我就沒錢賺了，哈哈！

 

2.如何讓本身有一個提款機

 

　　可能說到提款機，你們確定很是感興趣，其實若是我換個說法，你們思路會更開竅一些，提款機的定義就是簡單的高準確率的價格形態。

 

　　先從另外一個角度來解釋，什麼是價格形態。

 

　　我先引入一個概念：期貨的價格起伏就是一個時間和空間相互置換的過程。我歷來沒見過1分鐘就漲停接着下一分鐘變成跌停的，歷來沒有過。爲何？由於價格想要漲的更高或者跌的更低，是須要時間的。這也就是你們一般所講到的震盪。通常狀況下，咱們從技術分析的角度將震盪歸爲三角、旗形、楔形等等各種的形態，其實這只是爲了方便你們去辨認，另一個緣由就是這些形態在歷史數據當中出現的頻率很是的高。

 

　　我定義一個價格週期：假設價格的運行只有一個週期，從小區間變成大區間，而後從大區間繼續變成小區間。也就是說，若是咱們想得到豐厚的利潤，就是須要價格的大區間，那麼咱們就不可能在大區間中建倉，只能在小區間中建倉，換句話說，咱們要在震盪中建倉。

 

　　這樣一理解，就簡單的多了，想要找到本身的提款機，就是要找到一個震盪的小區間去建倉，什麼樣的小區間呢？就是簡單的價格形態。

 

　　對於價格形態的理解，你們在思想認識上不能過於狹隘，不能簡單的只根據書上所說的幾種簡單定義來判別，而是要發散，只要是開倉了之後可以賺錢的，就要記下來，而後研究它是否有這樣的規律性，那麼在下次的應用當中，就能夠去驗證它，若是真的有效，那麼你就有了本身的提款機。

 

我舉個例子，行情在不斷的下跌，可是下跌的速度並非特別的快，當行情又恢復震盪的時候，不少狀況下都會造成4-6根的1分鐘K線，看起來就好像一直翹起來的腳，那咱們就在腳尖的位置順勢開倉，準確率有多高呢？

 

　　看看在此次白糖的下跌當中，這樣的形態出現了多少次？

 

我再舉一個例子，以前的價格一直處於窄幅的震盪之中，而後價格很是緩慢的速度下破了震盪的低點，看起來就好像一個瀑布在造成以前，這時每每均線都糾葛在一塊兒，並且多數狀況下，就在橫盤震盪的上沿，就是40日均線和60日均線，咱們在均線看似要發散的時候作空，準確率有多高呢？

 

還有這樣一個價格形態，價格在緩慢的上漲，而後一個看似突破的K線打破了以前的橫盤高點，可是價格卻沒有上升，在震盪了十幾分鍾後開始下破，咱們在上破以前的橫盤高點的那根K線的低點位置作空，準確率有多高？

 

　　其實還有不少這樣的形態，我只是把它們記錄了下來，而後在歷史數據中研究，再拿到實盤中檢驗，當肯定有效的時候，就一個一個把它們放到個人兵器庫中。

 

　　若是你按照我這樣的方法作，你就會有一個你本身的提款機，不用多，有3,5個就能夠了，假設某天價格就出現了你記錄的那個形態，大膽的開倉吧，你的提款機時間到了！

 

　　若是你們還有不錯的形態，歡迎你們分享，一塊兒探討和研究！……

 

3.關於複利

 

　　在我發現複利效應這個概念以前，我曾經看到這樣一道算術題：

 

　　假設你有10萬的資金，你是滿倉交易的，第一次很慘，你虧了50%，只剩下了5萬本金，第二次你繼續開倉，而後你又賺了30%，緊接着又一個天大的餡餅掉到了你的手上，你又賺了30%，咱們來算算你三次開倉之後的本金結餘，84500元，對，你沒有看錯，你對了兩次，錯了一次，但是結果你還虧了15500元，假設第一次操做的時候，我加一個止損，當投入市場的資金虧到20%的時候我就止損出局，那麼再來看一下，咱們三次操做後的資金結餘，135200元，此次效果很是好，居然賺了35200元。這只是設定了一次止損的結果，咱們便扭虧爲盈了。

 

　　我一直把這個故事牢記在內心，每次當我開倉的時候，我就給本身規定一個最大的虧損幅度，以應對極端行情（好比暴漲暴跌）所帶來的風險。

 

　　說到複利效應，它有兩個內涵的概念：

 

一、很高的正確率，保證資金能夠不斷的上漲；

二、當出現錯誤的時候，資金回撤的比例不能過大；

 

　　先強調第二點，是由於不少人被市場掃出局每每不是由於本身沒有賺過，而是由於貪圖暴利而在市場反向運行的時候硬抗，結果被掃出局。

 

　　你在掌握複利效應以前，就必須先把這個概念深刻的印到本身的腦子裏，當你開倉的時候，就該很清楚的知道，當我錯了，我應該何時出局觀望。

 

　　接下來，咱們再解決，如何才能夠有很高的正確率。我也是重新手過來的，我知道你們作期貨的時候所存在的每個心理狀態。今天的行情上下起伏，我殊不知道該不應下單，很迷茫，開了怕虧，虧了又死扛，盈利了又立刻想拋掉，結果本金不斷的縮小，不斷的縮小，最後的結果就是含恨離場。

 

　　爲何會有這樣的緣由，由於大家只想着賺錢，而被掉下來的鈔票矇蔽了眼睛，看似咱們是在期貨的操做中賺錢，但其實，我告訴你，期貨裏真正賺錢的，都是在停盤之後。開盤，只是驗證咱們的工做是否紮實，就像在學校學習同樣，開盤就是考試，但是考試以前不少的學習，都是在停盤了之後。

 

　　咱們每一個人都想賺大錢，但是你是否把19個品種的大波動的走勢都仔細的研究過，是否總結過？是否在其中尋找到一絲的規律？若是這樣問，你仍然很迷茫，那麼我來問你，你能拿的出幾本覆盤的筆記？1本？2本？我若是讓你看看個人書櫃，我估計你會自慚形穢了，我有一個房間所有都是那些東西。燒都燒不完！

 

　　咱們先從一個假設開始，有沒有這種可能？沒有人買賣，價格就能夠本身上下起伏的？答案是沒有，也就是說，價格的起伏是確定須要推進力的，什麼推進力？就是持倉量，就是倉差，就是成交量，當你看到今天比昨天明顯有增倉的時候，當你看到持倉量也在明顯增長的時候，你要給本身一個理由，爲何？主力是不會平白無故的就去推進價格的走勢的，確定有他的理由。你是否能發現這種理由？

 

　　繼續深刻它，我再作一個假設。假設你就是主力，你手頭有幾個億的資金，你怎麼把它變成盈利的多頭的頭寸？你是否想過我應該讓行情先跌一跌（或者叫作正向打壓鬆一鬆，讓價格朝 反向走，看看壓力如何？……），可是不要跌的太狠，而後逐步的建倉，最後發力上攻，從而達到你的目的。對了，你這樣的思考絕對沒有錯，由於你也知道，當你不少資金砸進盤裏的時候價格會有巨幅的波動，你必須事先先讓行情穩一下，或者說朝相反的方向運動一下。

 

　　可能有人會問，你怎麼知道行情下跌了，就是會預備上漲呢？萬一是暴跌呢？

 

　　對，是可能存在這樣的問題，因此咱們要來鑑別，因此咱們常常聽到一句話，順勢而爲。

 

　　怎麼去順勢而爲，我教給你，看看均線，看看日線的價格是否在均線之上？是否偏離均線過多？乖離率過大？

 

　　假設最近的行情一直在均線之上，你有什麼理由去作空？千萬不要。堅持作多，但是行情也會下來啊，對，這會影響你的高正確率的，你怎麼作？若是日內從開盤之後就一直往下走了，那麼你看看日線，看看它應該回調到什麼位置，看看附近是否有高點的支撐，若是有，那麼你就等着，等到回調到站住了支撐的時候去作多，同時設定一個合適的止損，不要太大，由於沒有意義。站住了支撐，你能夠繼續作多了，若是價格根本沒有回調到位置，那麼你繼續等待，等到它要突破高點的時候進場。而後繼續的作多，作多。

 

　　有人會問，我很怕留倉，怎麼辦？我以爲你壓根不必這麼擔憂，你要抓住幾個要點，第一，均線之上不要作空，均線之下不要作多；第二，不要在沒有支撐，沒有放量突破的時候跟單，由於次日行情的走向誰也說不許；第三，你仔細的對比昨天的持倉量，倉差和成交量，今天的上漲是否同時伴隨着持倉量的上升，是否伴隨着增倉，是否成交量在放大？第四，不要在偏離價格運行軌道很遠的地方開倉，有不少人喜歡在今天收盤快要漲停的時候留一些多單，我歷來不這麼作，由於在漲停以前的好幾天，我已經有了合適的倉位了。

 

我用去年的棉花給你們看一下

 

我再畫出幾個比較不錯的入場點，你們參考一下

 

 

　　你們可能以爲，我拿着過去的行情，固然怎麼說都是對的，那麼咱們就說說將來的事情，看看最近的銅吧！

咱們先看CU1201，看看咱們應該選擇什麼樣的方向？

 

 

　　你看的沒錯，價格運行在60日均線的下方，因此我是不會去作多的

 

再看看回撤的比例，是否有可能建倉的地方？

 

 

看起來還不錯，在45%-55%的回調區域（就是粉線標註的區域），銅高開低走了，因此個人選擇就是，若是週一的價格是在今天的價格區域以內開盤的話，我會在下破了低點的位置建倉，同時設一個合適的止損，若是價格跳空高開，我就觀望。若是行情跳空低開的幅度不大，那麼我先10%輕倉跟一下，若價格反漲，我就在價格反漲到昨日的收盤價（也就是跳空缺口回補的地方）的地方，增倉到20%，爲何倉位不重？由於最近行情波動的幅度很大，我不太但願在這個時候去博弈。這對我不利，我寧肯在開倉了之後的次日，肯定有盈利了再適度加倉，也不會在這個位置賭博。

若是行情跟咱們預想的不同，繼續上漲，那麼咱們找一下最近的，不錯的支撐阻力位，看看有什麼發現？

 

　　結果還不錯，我發現幾個低點的阻力位，今天的價格就是在最近的一個阻力位開盤而且遇阻向下的，若是我是今天選擇嘗試作空的話，已經收益頗豐了。

行情繼續上漲，我在下一個阻力位作空，直到何時，直到價格從新回到了均線之上的時候，我纔會考慮轉變方向。我堅持個人見解，而不受外盤或者其餘信息的左右（註解：（這一點是做者忽略的，要有一體觀……）），堅持本身的思路。

 

那麼我在何時止盈，如何止盈呢？記住，這是經驗，而不是技術。止盈歷來都是經驗，不是技術。是對行情節奏的一種把握（註解：結合交易量、持倉量的變化，與大盤的順逆程度……），降低的速度很快的時候，我用快速的均線，好比10日均線，行情降低的速度比較慢的時候，我用慢速的均線，或者我浮動止盈，行情順開倉方向運行，我就給行情預留一個回調的空間幅度，而後在其之上設一個止盈，行情繼續向下，繼續調低止盈，就這樣，並不複雜，若是有支撐阻力位伴隨着，那更好了。

 

　　你們看到我說這些，彷佛感受偏離了題目，我在講的是複利效應當中，如何提升正確率的問題，爲何又講到開倉上去了？

 

　　其實道理很簡單，提升正確率，就是注意下面幾個要點：

一、均線之上不作空，均線之下不作多（也包括分時圖均線）；

二、不要在偏離均線很遠的位置開倉；

三、不要在沒有支撐阻力位的地方或者不到回調幅度的地方開倉；

四、順勢而爲；

 

看看我在棉花上取得的成果吧！

 

 

　　如今你來仔細的數數，看看正確率到底有多高？內心有底了嗎？

　　繼續領悟和鑽研吧，這個市場並不難，記住我說的一句話，開盤只是考試，驗證你在停盤之後的學習成果。因此，線下的時候多學習，多鑽研，就是王道。

1：樓主可否舉幾個失敗的例子，由於棉花這麼流暢的行情實在是太少了，失敗的案例更能提醒本身要當心謹慎，還有樓主你的方法在你的使用過程當中成功率大概在多少左右？成功作成一次的話按正常的資金增加率大概是多少？這樣的話對於不一樣風險承受力的人來講能夠用不一樣的倉位來對待。

2：同時但願樓主能把這波銅的操做作個完整的延續，銅我也是周5開盤就空的我本身的思路跟樓主也蠻接近的但我比較模糊沒造成樓主這麼清晰的思路，但願有空能夠多交流。

 

4.失敗的例子

 

先解釋第二個問題，對於銅的操做延續，我是沒有辦法延續的。我只是用均線來堅持我作盤的方向，但我歷來不預測行情，方向明確了，我就在合適的位置入場，通常都是突破低點（絕大多數狀況下都是橫盤的時候，像如今這樣漲跌幅度這麼大，沒有參考的位置，個人倉位都是很輕的），回調至阻力位（仍是高低點），回調至45%-55%的幅度！

　　因此接下來的行情若是繼續下行，而後橫盤，在繼續突破橫盤的低點位置入場，若是是跳空下行破了橫盤的低點，我會等到價格上漲遇到這個低點阻力的位置入場。轉變多空的方向會一直等到價格在均線之上了，我再繼續尋找橫盤，突破高點，回調支撐位置，這樣的位置入場。我都是跟着走。

　　可能我畫個圖看一下，會比較明確一點

可能性1（註解：不預測，作到很難。）

 

 

可能性二

 

 

如今回答第一個問題，舉一些失敗的例子，好比豆油

 

你們能夠對照一下本身的MA，看一下，我只特別標明幾個失敗的入場點

 

 

這幾個錯誤，我一一解釋一下，第一個紫色的是當天下破了低點入場，結果價格又上去破了止損，第二個考慮會站住支撐，結果行情下行，依然是破了止損，第三次是認爲價格會在高點遇阻，第四個是行情下跌，我認爲會突破低點，前提條件都是60日均線已經告訴我開倉的方向了。固然，豆油這只是假設，由於說實話，今年對於趨勢操做，我壓根沒動過豆油，都是當天的短線，我作過幾回。由於我看到豆油橫盤震盪的次數很少，也多是巧合吧！

　　至於說開倉的錯誤次數，1:2是常常的，若是算整體的話！正確的次數有60%多。

 

5.波段操做總結

 

今天沒在入場點1入場，實在是人生一大敗筆！還好及時跟進入場點2，小有斬獲，但願下午能夠繼續弱勢下行！

 

 

 

　　今天銅的走勢仍是和預期的基本一致（備註：不作預測，做者也犯了這個毛病），在昨日區間內平開，而後放量下行，緊接着回試低點阻力有效，震盪下行，而後放量大跌。

 

入場點位上，可能在點位1的時候會面臨止損的尷尬，不過入場點位2和3，依然比較精準，今天和天行健討論到今日作空的止盈問題，還確實屬於難點，今日價格貼近MA下行，由於20日均線貼離價格比較近，仍是依照20日均線收盤價站上的原則止盈，相對要好一點，畢竟，日內短線止盈講究重要的一條：落袋爲安

 

 

今天若是是在此下破低點，同時回試阻力有效的位置入場的話，由於貼近均線，你們能夠看20日均線目前對於價格貼近的表現！仍是很是不錯的！這個波段，應該能夠收穫頗豐！

TA的走勢不一樣於銅，由於突破時單根K線幅度過大，止盈放在單根K線的回調幅度的2/3處（註解：參考0.5個百分點絕對值，分時線直線一半位置 ），也於前期的低點相互認真，也就是8506的位置。

利用均線止盈以及單根K線的高低點止盈和單根K線幅度過大利用回調幅度止盈，這些止盈的方式是能夠相互轉換的，主要是依據行情靈活變更，儘可能可讓單子拿的久一些，同時又不會由於價格的回漲而失去了到手的利潤。你們能夠多根據歷史的行情演練一下。

 

 

因價格偏離均線較大，故未採用20日均線止盈的方法，下破關鍵支撐位建倉後，因單根K線幅度較大，採用單根K線的回調幅度的方法，將止盈點位放在於前期低點相一致的位置，也就是8506，後價格未破並開始下行，逐次將止盈點位放在1,2,3 K線的最高點，直至價格上破第三根K線的高點位平倉。完整將此次波段合理空間所有吃到。

 

銅由於在建倉位置貼近20日均線較近，故採用了20日均線止盈的方法，在止盈點位1，收盤價上破20日均線的位置止盈，也將這次銅下跌合理空間所有吃到！

　　止盈依然是一種經驗，而不是一種技術，是根據價格順開倉方向運行時，實時把握價格波動的節奏和勢頭，靈活運用各類止盈的方法，在不一樣的節奏中，採用不一樣的止盈方法，保證止盈的點位可以跟隨價格漲跌的節奏，既不錯過大幅的盈利，又不會被反向運行的價格吞噬到大筆應該到手的利潤。

 

6.關於日內止盈

 

　　今天銅的走勢仍是和預期的基本一致，在昨日區間內平開，而後放量下行，緊接着回試低點阻力有效，震盪下行，而後放量大跌。

入場點位上，可能在點位1的時候會面臨止損的尷尬，不過入場點位2和3，依然比較精準，今天和天行健討論到今日作空的止盈問題，還確實屬於難點，今日價格貼近MA下行，由於20日均線貼離價格比較近，仍是依照20日均線收盤價站上的原則止盈，相對要好一點，畢竟，日內短線止盈講究重要的一條：落袋爲安！

 

今天若是是在此下破低點，同時回試阻力有效的位置入場的話，由於貼近均線，你們能夠看20日均線目前對於價格貼近的表現！仍是很是不錯的！這個波段，應該能夠收穫頗豐！

TA的走勢不一樣於銅，由於突破時單根K線幅度過大，止盈放在單根K線的回調幅度的2/3處，也於前期的低點相互認真，也就是8506的位置。

利用均線止盈以及單根K線的高低點止盈和單根K線幅度過大利用回調幅度止盈，這些止盈的方式是能夠相互轉換的，主要是依據行情靈活變更，儘可能可讓單子拿的久一些，同時又不會由於價格的回漲而失去了到手的利潤。你們能夠多根據歷史的行情演練一下。

因價格偏離均線較大，故未採用20日均線止盈的方法，下破關鍵支撐位建倉後，因單根K線幅度較大，採用單根K線的回調幅度的方法，將止盈點位放在於前期低點相一致的位置，也就是8506，後價格未破並開始下行，逐次將止盈點位放在1,2,3 K線的最高點，直至價格上破第三根K線的高點位平倉。完整將此次波段合理空間所有吃到。

 

銅由於在建倉位置貼近20日均線較近，故採用了20日均線止盈的方法，在止盈點位1，收盤價上破20日均線的位置止盈，也將這次銅下跌合理空間所有吃到！

　　止盈依然是一種經驗，而不是一種技術，是根據價格順開倉方向運行時，實時把握價格波動的節奏和勢頭，靈活運用各類止盈的方法，在不一樣的節奏中，採用不一樣的止盈方法，保證止盈的點位可以跟隨價格漲跌的節奏，既不錯過大幅的盈利，又不會被反向運行的價格吞噬到大筆應該到手的利潤。

　　首先，我先強調第一點，止盈，就是落袋爲安，因此，永遠不要把賺錢的單子最後變成虧錢！

　　你們會常常遇到這樣的問題，開倉的時候盈利了，但是立刻價格又反向運行，結果盈利就變成了虧損，你們也會遇到這樣的問題，明明是大幅盈利的單子，結果一次回調，略微扛了一下，就變成很小的盈利，最後在很捨不得的狀況下平倉走人。

　　其實，這裏有幾個根本的問題你們並無理解透徹：

一、入場的點位真的正確嗎？

二、價格和空間的相互置換，真的理解了嗎？

先講第一個問題，關於入場的點位，相信你們都看過這樣的圖：

這裏說的就是，上漲中，咱們要找到橫盤的時候，當橫盤的高點突破時，咱們要堅定入場，此時每每伴隨着放量，會令你迅速遠離建倉區，迅速獲利。另一種就是當價格突破之後，會尋找支撐，以得到更大的動能，咱們能夠在第二個入場點位入場，當你在第一個點位入場，價格漲幅很小，同時又下跌回試支撐的時候，你能夠繼續拿單，不要着急，由於後面的行情確定是不會小的，否則行情不會去尋找支撐。若是錯誤了，你能夠大膽的平倉，由於事實證實，這是一次錯誤的突破，大可沒必要過於懊惱，你的此次懊惱，意味着下一個真正的行情到來的時候，你不會吃到什麼大利潤。因此，絕對不要懊惱！

　　下跌也是一樣的道理！

　　對於入場時機的精確把握，能夠幫助你進行優異的止損，由於錯了，你能夠當即出場，有了止損，你纔會有拿單的信心，纔不會慌，纔會穩定情緒來判斷到底如何止盈。

　　繼續講到止盈：

　　對於止盈，你要有兩點基本的理念

一、時間空間的相互置換關係；

二、價格的波動節奏；

先講價格的時間空間置換關係，咱們認定，盤面橫的時間越長，則漲跌的幅度越大（註解：日線、分時圖一樣成立），你能夠觀察日線當中，每一次大幅的漲跌，以前都會伴隨着必定時間的橫盤，短線也是同樣的道理。

 

 

 

　不管是任何品種，任什麼時候間，任何週期，這種置換關係都是存在的，這成爲了咱們能夠獲取收益的絕對保證。

　　這也是爲何咱們會選擇橫盤突破做爲入場點的很重要的緣由。

　　再講第二點，價格的波動節奏

　　若是說，你開的點位很好，同時也盈利了，你要密切的關注，價格的波動節奏，當價格順開倉方向緩慢移動的時候，咱們要用緩慢的方式止盈，當價格快速移動的時候，咱們要用快速的方式止盈。

一樣，用幾張圖給你們看一下，感覺一下，價格的波動節奏！

 

　　當你可以感覺到波動節奏的時候，就能夠熟練的運用各類止盈的方法。

我先講一下我我的常常用到的止盈方法（註解：價格結合大盤、成交量、倉的變化止盈更爲立體合理）：

一、均線止盈，包括10日均線，20日均線，40日均線以及60日均線。

二、K線高低點位止盈；

三、K線回調幅度止盈；

第一種均線止盈，適合於中速、慢速的波動，當天的價格如何是平開，則能夠利用到均線。注意觀察均線與價格的貼近，是否合理，若是合理，則能夠把這根均線看作是一條彎曲的趨勢線，一樣的，這也是選擇某根均線做爲止盈線的緣由，應用時，當某根K線的收盤價站到逆勢的方向，咱們便平倉告終頭寸。

 

這是銅1201合約，2011年10月31號的價格走勢，你們能夠發現，當咱們尋找橫盤低點突破作空的時候，20日的均線很是合適的貼近了價格，能夠起到很漂亮的趨勢引導做用，咱們就選擇這條均線做爲止盈線，當某根K線的收盤價站在均線之上的時候，咱們就迅速的止盈。

 

 

再看一下其餘的價格走勢，均線止盈的應用

 

 

你們能夠看到，此時價格下跌的速度並非很快，尤爲剛開始的階段，速度很緩慢，這時，60日均線合適的貼近了價格，並起到了趨勢引導的做用，咱們就利用60日均線來作止盈，以求拿到儘量多的盈利。

　　這裏要注意應用的細節，這種緩慢的下跌常常都會變成很是快速的暴跌，這時，就須要靈活的把握價格行走的節奏，靈活應用各類止盈方法，不能死板的就認定一根均線，切記。

給你們一個思考題，這樣一個走勢，你應該如何拿單？又如何止盈呢？（這是9月14號白糖1205的1分鐘K線）

 

 

固然，均線止盈的方式有它的弊端，好比價格跳空高開低開的時候，咱們是沒有辦法運用均線的

　　那咱們利用第二種辦法，K線的高低點止盈。

好比如今作空，價格下跌的速度比較快，那你就利用上一根K線的高點做爲止盈點，當價格下跌速度放緩，就利用再上1根K線的高點做爲止盈，這樣不斷的轉換止盈的方式，針對價格波動的節奏，靈活變更（採用這樣的方式主要是爲了防止行情忽然反方向大幅運行，另外，也是爲了給行情下跌時的橫盤調整，預留一個空間，這個你們在應用的時候必定要注意，不能設的過於緊貼價格，從而錯失更多的盈利。也不可設的過於寬鬆，防止利潤回吐，這個度須要你們多練習，靈活掌握。）咱們來看一個實例：

 

當價格不斷的下跌，止盈的位置放在上一根K線的高點，逐漸的下調止盈的方式，能夠保證拿到最低點，基本把這波幅度的盈利所有的拿到手裏（一樣，在價格橫盤調整的時候，也就是價格的降低節奏開始下降的時候，我果斷的將止盈的價格由這根K線的高點調整到上一根K線的高點，從而保證了行情繼續下行前的調整空間，這種手法在這次下跌中運用屢次，你們能夠認真的感覺，這種方法僅容許調整一次止盈點位，不能夠價格反方向運行時做屢次調整，不然就失去了它原本的意義了）。

　　一樣的，咱們在操做時，也會遇到這樣的問題，一兩分鐘內價格大幅移動，這時又該如何止盈呢？

咱們便應用第三種方法，單根巨幅K線的回調幅度止盈，一般都是在黃金分割位上（38.2%，50%），若是此時有臨近的高低點做相互的印證，那更爲恰當。

　　其實，止盈的根本的意義在於，給價格預留必定的橫盤調整空間，讓價格能夠繼續運行，因此當你開倉拿到了盈利的倉位的時候，借用這些方法，能夠保證儘量多的拿到收益，也避免了作帳面先生。

這些都只是我我的在作盤時的一些心得體會，直到目前，我一直應用着這樣的方法，可能有的朋友也會有更好的方法，還但願能不吝賜教，很是感謝（註解：謙虛學習的太多最爲難得，謙則受教有地，取善無窮。）。

 

7.日內操做關於量的研究

 

　　量的概念你們很模糊，我看到不少在作期貨的朋友對於量的概念並非很敏感。

其實你們能夠從操盤的軟件上直觀的看到

　總手：表明今天的總的交易量

　　外盤：作多的量

　　內盤：作空的量

　　內盤+外盤=總手，也就意味着今天盤中的多空比

　　持倉：指的是買入（或賣出）的頭寸在未告終平倉前的總和，通常指的是買賣方向未平合約的總和，也就是沒平的合約

　　倉差：相比於昨日持倉量的差額，正值爲增倉，負值爲減倉

　　你們常常聽過增倉放量的名詞，說的就是成交量在放大，同時持倉量在不斷的增長，實際當中，這是如何發生以及如何應用的呢？

咱們先看一下滬銅以前下跌時的走勢

 

　　你們能夠發現，在突破橫盤低點的時候，量有明顯的上升，遠超過近期的最高值。若是你之前就感覺過量，那麼你能夠在那幾天發現，持倉量在增長，交易量在增長，倉差是正值，而且數量很大，內盤作空的人也在明顯的增長，這些跡象均可以說，此時，是在增倉放量（註解：及其重要的短線概念），接下來，你們能夠明顯的看到行情在飛速的下跌。

 

　　在談到量的應用時，我和個人朋友也探討過最近的銅價，那時恰好是下跌到低位後的反彈，連續三個漲停。

 

我告訴他，行情不會上漲過久，他說爲何，我說，那天我只看到倉差是負值，數字很大，這代表持倉量在降低，而行情卻飛速上漲，這是空方在將盈利的單子進行平倉。可是並未有多頭上攻的跡象，不然低位作多，倉差不多是一個巨大的負值。

 

(注：倉差爲負，數值很大，表面持倉量降低，此時若是行情在飛速上漲，空方在平倉。)

 

　　這並不代表量對於行情的預測必定是徹底的正確，這只是爲了說明量在價的推進上起到了很是好的印證的做用。

它的應用，我以爲短線更多一些，下面我給出幾副圖，你們看一下量的做用！

先說對於咱們有利的，就是當咱們建倉之後量的放大迅速脫離成本區的例子

 

 

日內，若是沒有量的推進，是不可能有價格的起伏的，當咱們拿對單的時候，要學會看一看量，看看此時是否有量的配合，若是有，能夠大膽放心的拿單。盈利的過程當中，價格出現回調，咱們要關注是否有量的放大，若是沒有，咱們能夠繼續持倉，由於此時的波動大多數都是獲利單平倉致使的，若是有放大，而價格順開倉方向繼續運行，咱們繼續持有，若是是逆向的放大，咱們要果斷（註解：放量反向走勢）的平倉。

但是期貨是一個博弈，有作多，天然有作空，咱們再來看一下量的副作用

 

你發現，此時是一個橫盤震盪，下行突破低點，雖然量有放大，可是價格卻紋絲不動，這個狀況在此次橫盤突破時出現了三次，這說明此時有抵抗，這種信號告訴咱們，此時頗有多是一個假突破。

　　那咱們怎麼去應用量呢？

　　短線操做中，咱們不可避免的會常常遇到假突破，假突破由兩種狀況組成：一種，沒有量的突破，行情只是弱勢的下跌，隨即使回到了突破價位之上，這是咱們必然承受的虛假突破，由於咱們並不知道此時會不會起量，在沒有突破止損位置的時候，咱們能夠選擇再拿一下。另一種，有量的放大，可是價格卻沒有變化，這說明此時有很強的抵抗，當咱們在突破的位置入場的時候，若是量在不斷的放大，速度很快，可是價格卻紋絲不動，此時，咱們要果斷的平倉，進行0止損或者微小止損，此時有很大的機率說明這是一個假突破，我有不少次在入場時發現價格紋絲不動，但量卻放的很大，運用這種方法，我逃過了無數次的假突破。（註解：多麼寶貴的經驗）

　　這種狀況在支撐和阻力時入場，一樣適用。你們能夠在實盤的時候多進行研究和演練！

 

8.K線的應用

 

　　今天行情上漲，和預期的同樣，因此堅守原則沒有作多，其實也是能夠作的。

　　反正閒了，寫寫K線形態及其用法。

K線你們都知道，由最高價、最低價、開盤價、收盤價組成。這四個價格之重要，是你可否在期貨操做中盈利的很重要的因素。

　　四個價格的意義：

　　最高價：表明日內多空爭奪中，多方的最大能量衝擊點。

　　最低價：表明日內多空爭奪中，空方的最大能量衝擊點。

　　開盤價：對於昨日自收盤價之後市場信息的價格反饋。

　　收盤價：日內多空爭奪最後的均衡點。

　　因此不少指標系統都使用這樣的方法來研判多空力量

　　最高價-收盤價表明空方能量（意指空方收復了多少價格區域）

　　收盤價-最低價表明多方能量（意指多方收復了多少價格區域）

　　二者之間差值的比值，表明多空能量對比。

　　那麼K線這些價格到底是怎麼在期貨市場上運轉的呢？

　　咱們先把單根的K線經過多空力量的角度進行分類：

一、大陰大陽 突破關鍵的橫盤區域後一方力量的極致展示，這就比如打仗中的佔地盤，一方退守，另外一方立刻搶佔地盤。

二、中陰中陽 多空一方力量的延續。

三、中錘以及十字星，這個形態比較特別，能夠這樣來看待，就是最高價-收盤價等於或很是接近收盤價-最低價的差值，這表明多空力量均衡，後勢如何變化未可知。

四、T型形態，這種形態是最爲典型的反轉形態，好比下跌中收T形K線形態，空方發力，結果日內便被多方收復領地，這表明多方勢力強盛，若是結合關鍵的支撐和阻力位，這種形態的短時間反轉，成功率仍是很高的。

你們再從圖表上熟悉一下這幾種K線的形態

 

　　這幾種形態究竟如何使用呢？

大陰大陽就在趨勢已經造成了之後，好比價格橫盤，某天價格突破橫盤低點，若下方再無支撐，那麼次日的K線每每會收出大陰線，並且在接下來行情繼續下跌的趨勢中，會收出屢次的大陰線。因此當咱們入場之後，日內可參照均線，多數狀況下，價格都會單邊從頭至尾。這就是空方搶地盤，既然他大膽的搶，咱們就大膽的追。

　　中陰中陽沒有什麼特別的規律，這是價格運行的最基本方式——延續。固然，既然是最普通的，因此也就沒什麼特別的規律，日內反覆的機率也比較大。

　　均衡形態也和中陰中陽同樣，既然多空均衡，因此方向難明。

　　最後，T形形態，這是我我的實盤到如今，以爲最可怕的一種形態。

爲何這樣說，是由於那些全國實盤大賽的冠軍，不少都是借用這種形態留重倉過夜，收益率高的可怕。

　　那怎麼去運用它呢？

　　首先我要強調，T形形態雖然其意義是反轉，可是它的應用卻在於順勢，它是指，好比行情上漲，趨勢比較明顯，而後兩三天的價格回調，那麼價格下跌的時候，在關鍵的支撐位置，常常會收出這樣的K線形態，形象的能夠把它看作是一我的登山時手裏拿的棍子，價格向下走，就先用棍子往下捅一捅，看看這個位置牢不牢，若是很牢固，那麼次日就會順着大勢繼續上行，那些實盤大賽的選手，即是用這種形態判斷大勢中，小的回調是否已經結束，激進者，在觀察尾盤的反轉力度比較強力時，果斷留單過夜，穩健者，次日價格繼續順大勢行進，在次日尾盤強勢時留單過夜。

　　因此你們要尤爲注重這種形態：上漲，下跌回試支撐，收T型，繼續上漲。

　　這裏我強調幾個注意點：

　　第一，不是說收了T形形態次日確定反轉，T形只是給你一種信號，日內的走勢多半是V型價格走勢，你要結合成交量以及持倉量來分析，若是成交量放大，持倉量在顯著增長，就代表此時抵抗激烈，若是尾盤價格並沒有再次反轉，而是持續順大勢運行，這很大程度代表次日會繼續順勢運行，常常的，也伴隨着跳空高開，或者低開。

咱們來從實盤中看看這種形態，有沒有這樣的規律，是否在支撐和阻力位上，這種價格形態出現的機率很高：

 

另外，T形還存在一種變體，好比行情大幅下跌，大幅跳空低開之後，當天直接收中陽或者大陽；行情上漲中，大幅跳空高開之後，當天直接收中陰或者大陰。

 

 

　　至於蠟燭圖精解，日本蠟燭圖解析裏所講的各類價格形態，其根本上都是從多空爭奪的角度，而後對比市場中此種形態出現的機率所作的總結，明白要義，要比死板硬套重要的多。

　　另外針對開盤價，我再說一些我我的的經驗，我我的一直認爲開盤價的做用是徹底大於收盤價的。

開盤價的定義已經很明確，就是針對昨日收盤後市場信息的反饋。那反饋的究竟是什麼呢？我舉個例子，好比價格在上漲，而後兩三天的價格出現回調，當某天日內的價格試探了前期的支撐位，那麼次日的開盤價如何反應？若是次日高開，說明支撐是有效的，對，這就告訴你一個信號，行情會繼續順大勢運行，就這個意思。

　　其餘的K線形態的意義還要你們本身去總結，去盤中領會，這裏，只是我我的的一點愚見，但願能給你們帶來點幫助，若是你以爲說的不對，另有見解，還請多多發言，不吝指正。

 

9.從現實生活中學到期貨投資的真諦

 

今天很偶然的，我坐在電腦面前，最近事情不少，坐在電腦面前操做的機會太少了，如今手頭上只有11月16號2700空的股指，拿到今天還沒拋。不一會，一個朋友加了個人QQ，我也有點累了，他向我請教期貨投資的問題，我說你打電話吧。

　　就從這裏開始，我並無直接告訴他如何在商品期貨中賺錢，而是告訴他，其實投資的真諦，每一個人都懂，現實生活中這樣的例子比比皆是，但是放到期貨市場中，卻很難有人作到！

　　我引用了一個開服裝店的例子：

　　假設你預備開一家服裝店，你是否會作一些前期的調查，是否會考慮進貨、店租的成本、進貨渠道等等等等，也就是說，你在作這筆投資以前，會慎重的考慮，但是我相信，沒有幾我的能在期貨的交易中慎重的考慮本身的開倉，甚至不會考慮超過3分鐘。

　　緊接着，店開起來了，若是你進的第一批貨立刻就賺錢了，賣的很快，你是否會考慮再進一批，若是又賣掉了，那再進一批，但是若是你進的第一批貨賣的比較慢，收益也很差的時候，你會不會再迅速的繼續進下一批貨？很顯然，你至少會考慮考慮，但是我看到不少朋友在作期貨交易的時候，不是在盈利了之後加碼，而是在賠錢的時候，但願可以拉低成本，結果市場給了他沉重的教訓。爲何開店時一個小小的相似本能同樣的反應，放到期貨市場上，卻一點都不能堅定的執行呢？

　　若是說，這個店你剛開起來，那麼你確定有心理準備，至少2個月之內，客戶會不多的，因此賠錢在乎料之中，此時你會問心無愧，若是說開了8個月，仍然賠錢，你確定會認真考慮到底哪出問題了，而後握緊本身的口袋，但願本身的下一次進貨不會出太大的問題，你會很慎重。在期貨中也是如此，剛開始開倉，咱們設一個不大的止損，爲的就是保證本身的本金不會損失太大，而將來的行情對本身有利的時候，咱們天然會問心無愧，但是這麼簡單的道理，我卻看到不少人不設止損，或者設了止損，到了點位又一再的猶豫。你開店的時候會一再的猶豫嗎？一再的進貨，拿本身的本金開玩笑嗎？

　　你的店開下去了，若是第一年賠錢，第二年賠錢，第三年又賠錢，第四年你會怎麼作？繼續幹下去？可能不少人會考慮把店盤掉了，給本身留點本金，可期貨交易當中，你的幾回交易都虧損了，你會停下手來認真的思考嗎？再假設你的店第一年就盈利了，第二年又盈利，第三年還盈利，第四年你會怎麼作？確定會繼續幹下去，甚至開分店，擴大規模，但是這麼簡單的相似本能同樣的反應，放到期貨裏，你的盈利的單子是這麼拿下去的嗎？我相信99%的人都不會把本身的盈利拿的過久的。

　　再假設，你開店，第一筆生意賺了，第二筆虧了，第三筆你怎麼作？把店盤了？你確定不會傻到這麼幹，但是我卻發現不少朋友把盈利的單子拿成虧損的時候，懊惱不已。

　　已經無數次了，不少QQ上的朋友問我，你盈利的單子怎麼處理的，我說拿着啊。你不能把盈利的單子拿住，這是很是的可怕的，由於這意味着之後即使屢次出現大的行情，大的機會，你也確定不會賺錢的，你只會停留在一次又一次的止損上，直到本金虧光。因此千萬不要怕盈利變成虧損了，由於有機會讓你賺回來的，你恐懼了，你就等於失敗了。若是連續虧損了幾回，看看本金損失了多少，想一想假設本身開店的故事，而後停下手來，休息休息，認真的思考如下，再作決定。

　　再繼續，你開的是服裝店，你會不會進點電腦來賣？確定不會，你會專一作服裝生意，但是期貨裏，我卻看到不少人，今天，哦，三角整理形態，突破了，作進去。明天，哦，均線支撐站住了，看起來是個機會，作進去。後天，哦，KD金叉了，MACD背離了，空翻多信號出來了，作進去。這些，在個人眼裏，就像開服裝店去進電腦來賣同樣，不知道有多麼的好笑。你連一個最基本的交易方式都沒有，你怎麼獲利？

　　今天打電話的時候，我和他講，我說股票或者期貨投資，是全部的包括現實生活中的投資中，最簡單的，他笑了笑。我說，你知道爲何嗎？由於只有他們是有歷史數據作參考的，你開店是永遠不會有歷史數據給你考慮的，股票期貨的投資則有大把大把的數據，不管你是作趨勢操做，仍是波段操做，仍是日內的短線。並且還有模擬交易，可讓你在不損失本金的狀況下無數次的試錯試錯，直到本身能夠成功爲止。但是有幾我的是真正的鑽研到歷史行情之中去研究了，是不是設想了一個交易的方式而後去驗證了。你至少該拿個本子和筆，按照你的思路，在歷史行情中演算一下，看是否可以獲利。

　　開店的天天，每月末，你都會盤一盤貨，都會記帳，會算一算，考慮考慮，這個月怎麼經營的，哪些進的不錯，哪些不行，找出規律，找出竅門。但是我卻不多聽過作期貨的朋友，天天收盤了把結算單打開，看看本身今天的操做怎麼樣，看看本身是否堅持執行了計劃，找找本身的問題和錯誤的地方，進行總結。你回頭想一想開店的故事，你會不會以爲如今交易的實在是好笑之極。

　　今天他還問到我一個問題，就是怎麼能在期貨市場裏賺大錢，快速的賺錢。我說很簡單，就是複利效應，再簡單點，就一個字，穩。我說，我05年開始作期貨交易，不是一進入市場就拿着200萬的資金的，甚至虧到只有區區兩萬塊，但是到如今6年的時間了，我翻了上百倍，你覺得我是一晚上暴富嗎？你覺得我是神人，每次的行情都看的很對嗎？入場點位很精準，資金管理很到位嗎？徹底不是的，最開始的時候，我就是利用克羅的趨勢操做策略在交易，之中出現了一個問題，我沒法判斷行情的大趨勢，因而就在歷史行情中，找到了60日均線，當價格在下方，我永遠堅持作空，破橫盤低點作空，回調到45%-55%的位置作空，我沒有任何的訣竅。只是這樣，錯了就到點位止損，對了就堅持的拿下去，一次次的獲利，直到本金開始不斷的增長。我還開玩笑的說，08年金融危機以前，早在4月份的時候，價格就已經下破了60日均線了，我那時就一直在作空，直到9月份開始，賺到本身已經停不下來了，由於每天跌停，想平都很困難。一直空到09年的2月份，而後又作了一年的多，一筆空單都沒有。你覺得我神到能夠預測行情？我只是看到價格在60日均線如下，就在作空罷了，根本沒任何的奧祕可言，你如今回頭看看行情，你也能夠，即使如今也是同樣的。

　　再說幾個這幾天我感受有意思的事情：

有一個朋友問我，最近這幾天你怎麼作的，行情震盪的太厲害，很難交易啊。我聽着就笑了，我說你都知道行情是震盪你還作？我都一週沒怎麼看盤了。

　　還有一個朋友跟我開玩笑，看，個人空單這周盈利很不錯哦，40%了，我笑了笑說，從60日均線上，我壓根就沒看到一絲的能夠作多的理由，開空是應該的。而後我給他看了下個人股指單，2700，空。他說，哇，你的點位很準啊。

　　其實，你能夠打開行情看看，看看是否是價格在橫盤震盪，是否是破了低點，是否是破低了之後我開的空，我當時只是設了30個點的止損，而後拿單，就這麼簡單。

　　記着，這個市場並不難，難對付的，實際上是你本身！……

 

10.如何修煉本身

 

　　這兩天銀川這邊的一個投資公司的老總找我談，在以前的兩天他不在，我給他們的員工作了一節課的培訓。當我問到大家最長的實盤交易時間有多長時，答案令我震驚，只有一個操做了半年以上，剩下的時間都很短，當我又問到那客戶的帳戶大家都有參與交易和管理嗎？答案是所有都參與了。

　　當我問到這些的時候，我就知道他們的老總到底想要我來幹嗎了，出交易計劃，帶領操盤。

　　等回來的時候回想起個人一些並無作金融投資的朋友，我很感慨。

　　有一個朋友，初中畢業沒有考上高中，而後家裏幫忙開了家自行車行，賣自行車。他幹到如今有十幾個年頭了，車行有好幾個，幾乎壟斷了那一個小城市的全部自行車交易，如今又買了店鋪，當起了收租的房東。

　　另一個朋友，是賣鴨脖子的，咱們那個地方，人都很喜歡喝酒，而後吃點下酒的小菜，最剛開始的時候，開在酒吧一條街，生意不錯，慢慢的一家變兩家，兩家變三家，這已經6年過去了，在整個市區已經有了20家店，還負責給一些酒吧供貨，有6個小貨車。

　　還有一個朋友，他想跟我作期貨，我說你別學了，你如今作化妝品就挺好，堅持作就好了，當時他聽了個人話，每家店每家店的推薦，創建客戶，三年半的時間，帶領着團隊跑遍了寧夏大大小小的城市，已經有400多家店用他們的化妝品了，每一年給他的提成就有十幾萬。

　　我拿出手機，大概數了數，這樣的朋友很是多。

　　再回頭想一想本身，根源都是一個緣由：堅持。

　　記得之前有記者採訪李開復，他如今在作創投方面的工做，記者問他，你給如今的大學生一些什麼樣的忠告，怎樣才能取得成功，李開復說，很簡單，把本身想作的事情作成。

　　對，不管是否在作期貨，是否在從事金融投資，就是一個道理，堅持，把本身想作的事情作成功。等你成功的時候，你回頭看看，一切都是值得的。

　　你們作期貨股票，常常能夠聽到李永強、王向洋、青澤、楊洪斌、林園等等這些鼎鼎大名的人物，瞭解他們作期貨那些耀眼的成就，可有幾我的知道，或者說真正關心過他們窮困潦倒、最困難的時候，是怎麼堅持的。李永強賠到快跳樓，青澤賠到靠信用卡透支來作一手大豆、玉米，楊洪斌爆倉過N次，林園爲了買原始股、員工股，8000塊騎車奔走了幾百個員工的家裏。無一不是在堅持走本身的路，直到成功。

　　走在期貨這條路上，跟走在其餘的路上，其實沒有什麼區別，都是爲了賺錢、都是爲了好的生活。不知道你原先進入這個市場的時候，是被經紀人拉進來的，仍是被朋友蠱惑進來的，最終作過不少年的人回頭看看本身曾經，都發覺原先的進入這個市場的理由，如今都變了。

　　爲何？由於你本來進入這個市場的時候，就沒有像作其餘的投資同樣的意願，你不是爲了生活來的、爲了成功來的，你沒有那麼強烈的願望，你是看着這裏的錢好賺，點點鼠標就來錢，簡單、輕鬆，無憂無慮，你是想找成功的捷徑，偷懶來的。

　　哪個期貨投資裏成功的人，不是經歷了數年甚至十數年的積澱，才取得成功的，你去問問，有作了交易三個月，就變成百萬千萬富翁的嗎？沒有。你再問問身邊不是作期貨的，而是開店的、搞實體投資的，哪個不是經歷了多少年的風風雨雨，受了多少苦，這麼堅持走下來的。因此期貨裏想要賺錢，就要把他當作和其餘的行業同樣，我要賺錢、我要養家餬口，我有強烈的願望，要在這個市場取得成功。

　　每每都是期貨裏安逸的交易環境麻痹了你，讓你以爲這個行業很輕鬆，因此你開倉平倉的時候內心沒有太大的負擔和壓力，沒有想到我要是賠光了我怎麼辦，因此你註定是失敗的。

　　我相信我吐槽了這麼多，你們確定以爲煩了，那我回歸到主題：如何修煉本身，從而取得成功。

第一條，你的錢賠光了，你就什麼都不是了，你就是再有技術，沒錢什麼都幹不了。

　　當你發覺你沒法在期貨裏賺錢以前，你就要緊緊的把本金攥在手裏，用模擬帳戶，用本身資金的十分之一來進行投資，賠光了，再拿十分之一，直到能夠穩定盈利了，心平如水了，再慢慢的加大資金。不要着急着就把成千上萬的錢投到市場裏，由於這些錢在社會裏，可真不是那麼容易賺的，一個月2000塊的工資，一手橡膠夠你一年的工資了。我還記得我最初的時候賠錢的經歷，我如今回頭想一想，若是我明白這個道理，那時就不會讓本金損失那麼大了，若是那些本金如今還在個人手裏的話，我如今已經幾千萬了，可事實是我沒有。你不要犯我犯過的錯誤，這是教訓，錢買不到的教訓。你以爲你本身萬把塊，資金太少，你能夠去工做，你能夠從一手大豆，一手玉米作起，等你盈利了，穩定了，才作兩手，三手。你以爲你沒有時間，有什麼關係，如今期貨公司都提供手機行情，都有經紀人負責，你能夠跟他聯繫，讓他幫忙監督你的帳戶，你能夠電話下單，這比我之前作的時候，環境要好多了。

　　第二條，要像養雞同樣來作期貨。

　　當你養雞，你什麼都不會的時候，你會請教人，問人，看書，少資金投入，先試着養養看，找規律、找竅門，找到能夠養好的方法。同樣的道理，你作期貨，不會的、不懂的，能夠問，有大把的人願意告訴你他的經驗，不管成功仍是失敗的，你以爲你看待市場只知其一;不知其二，買書，看書，用模擬帳號操做，天天作覆盤，天天寫交易日記，總結。十本書裏十個方法，千本書裏千個方法，你知道巴菲特，知道羅傑斯，知道索羅斯，知道彼得林奇，知道拉里威廉斯，知道丹尼斯，知道克羅，知道一個又一個傳奇式的，耳熟能詳的人物，你爲何不買買他們的書，好好研究研究。

　　我記得上次我和一個網友說過，我說你把克羅談期貨投資策略的書看20遍，而後再交易，中間有不懂的來問我，結果過了兩個星期，他說他按照克羅的方式交易了，如今還沒平倉。他說他之前是不會把盈利的單子拿到這麼久的，而後他說我結合克羅的交易方法設計了一個系統，你幫我看一下，結果他說出了什麼，10日均線，我看到他說出這個的時候，我真是又好氣又可笑，氣在他不聽個人，沒有把這本書看二十遍，我敢保證，他最多粗略的看過一遍，就大膽的參與交易了。我可笑的是，他能夠來問我這個系統怎麼樣，卻沒有用這個方法，拿着本子和筆，在歷史行情中算一下，什麼點位進，什麼點位出，盈利多少，虧損多少，最大盈利多少，最大虧損多少，最多盈利次數多少，最多虧損次數多少，盈虧比多少等等等等。他就直接開始交易了，3萬塊，一年的工資。

當你聽到這個故事的時候你該怎麼作？看書，一本一本看，墨菲的，邁吉的，等等等等，本身有感悟的，就一遍一遍看，認真的看，反覆的看，認真總結，反覆總結，感受可以有本身的交易方式和交易系統了，就寫出來，入場信號，止損，止盈，資金管理。而後拿到歷史行情中算，算到能夠了，能行，模擬盤練，天天覆盤，寫交易日記，掌握本身每筆交易的心態，是否嚴格執行了計劃，是否按照本身的交易系統執行了交易。是否嚴格止損了，是否良好的止盈了，點位沒抓夠，盈利一點就跑了，爲何，有沒有方法能夠改善，找，把它找出來，把它從凌亂複雜的行情中揪出來。

　　第三條，想在期貨市場裏賺錢，就把它當成事業來作，而不只僅是賺錢的工具。

　　你養雞，確定有本身的方法，怎麼樣才能養的好，開服裝店，確定能鑽研到進什麼樣的貨賣的快。一樣的，作期貨，就要鑽研什麼樣的方法能夠賺錢，什麼是鑽研？難道就只是盯着盤面不斷的試啊，那麼多的歷史數據爲何不用呢？有人問我，數據不夠，文華財經有，十幾年的數據，足夠你研究了。你把它當成事業，就會不斷的學習、研究，思考。而不是整天問人，今天行情怎麼看，今天怎麼操做，今天我進的位置好很差。你開服裝店會問旁邊的人，個人服裝進的怎麼樣，能賣錢嗎？你會傻到作這種事情嗎？期貨操做裏，你怎麼就這麼幹了？你怎麼就那麼愛信別人的話（註解：盡信書不如無書，吸納別人的經驗是好的），你本身不會學嗎？當你盈利了，你就這麼堅持作，不要輕易的改變本身的方法，讓資本不斷的累積。

　　第四條，書山有路勤爲徑，學海無涯苦做舟。

　　你曾經進入這個市場的時候，是個門外漢，什麼都不懂，你就須要去學習，尤爲如今各類各樣的書，紛繁複雜，多種多樣，找投資你們，知名的，能夠問朋友，能夠百度裏搜，也能夠直接上當當網看評價四星五星的，總之你要有這個態度，有這個精神，我要鑽研出點名堂來。

　　我知道不少朋友說，如今寫東西的都寫的是廢話，對直接的操做一點幫助都沒有，那如今我再說點對交易有幫助的東西。

　　我前天設想了一個交易方式：

1.當價格突破昨日高點，作多，當價格突破昨日低點，作空；好比今天的價格破了昨天的高價，我入場作多，那止損就是昨天的最低價，次日價格上漲，止損是今天的最低價，第三天價格上漲，止損是次日的最低價，直到某天，價格沒有上漲，而是下破了昨日的最低價，此時止盈，但這也同時是系統發出了作空的信號。即這個系統沒有止損止盈，止損止盈，同時也是反手的交易信號。

2.入場資金25%；

你知道，這個交易是沒有止損止盈的，只有開多和開空，爲了驗證這個系統是否能盈利，我用了橡膠自2月份開始起半年的交易來驗證，所有是實盤，沒有用任何的軟件，全手工。用這個時間段，是由於這個時間段，既有趨勢，也有震盪。

半年（註解：職業交易半年交易數據是不夠的）的測算結果，盈利40%。

　　剩下的半年的測算，我交給你們，大家本身去算，看盈利如何。

　　你問我怎麼賺錢的，我就是這麼賺錢的，我設想方法，而後在歷史數據中測算，算到盈利了，再小資金嘗試，試到能夠穩定盈利了，入場，堅持。

　　補充：

　其實我相信，不少人不會再看這個帖子第二遍，也不會真正看明白，爲何我要在最後告訴你們一個這樣的交易系統，其實這個小小的交易系統，偏偏闡述了全部期貨交易可以盈利的真正的祕密。

一、毫不重倉賭博，我能夠連續虧損七次，但七次下來，個人損失卻根本吃不掉一次大的盈利。因此我才能夠賺錢。

二、堅持交易系統，不要輕易的改變。你們能夠看到，這個交易系統簡單到不分析走勢，不分析支撐阻力，不依靠均線，不參考基本面，什麼都不參考。但是它卻能盈利，爲何，由於它堅持本身的作法，毫不變來變去。

三、虧小錢，賺大錢。虧損的時候，堅定的出，盈利的時候，堅定的拿。對於止損而言，這是交易中最基本也是最簡單的，咱們常常聽到人說，會止損的是徒弟，會止盈的纔是師父。這個系統隱含着止盈的方式，因此纔有大筆的盈利能賺到手裏，你的交易思想裏，不要有那種每次的波段都巴不得從頭吃到尾的想法，彷佛認爲這樣的纔是高手，其實你錯了，你只要本着可以跟隨趨勢，讓你的止盈位置能夠和價格留有必定的空間就能夠了，這個系統裏隱含的止盈，就是昨日的一根K線的大小而已。

四、盈利不是你預測出來的，是你跟對了，坐在那裏就有的。這個系統里根本沒有任何的判斷趨勢的方法，它只是最簡單的跟隨，就像養的小狗同樣，價格往哪跑，它就往哪跟。你能夠看到，它在本能的不斷的試錯，不斷的試錯，因此當行情震盪的時候，它有不少次的入場，最後給它帶來的就是當趨勢出來了，天然而然的就有了大筆的盈利。

五、入場資金爲25%，這是一個絕妙的資金保護手段。可能你還沒看的很明白，就是當盈利的時候，它能夠在之後的交易中增長交易手數，從而起到一個複利的效應，同時，若是出現連續的虧損，它也能夠下降手數，起到保護資金的做用。你能夠畫個資金曲線圖看看這個系統，你會發現，這個系統的回撤幅度是比較小的。