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外匯三角對衝套利策略原理全解析
時間 2020-12-30
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三角套利,就是一種經典的引入三種貨幣的套利手段。它利用三種外匯對合理交叉價格的暫時性偏離來實現套利。理論上,如果我們擁有很低延遲(low latency)的下單平臺,並且可以獲得較低的買賣價差(spread),那麼我們有機會實現無風險套利。 一個簡單的例子 先舉一個簡單的例子吧:爲了方便理解,我們在這裏不考慮買賣的價差(bid-ask spread)和報價無法成交的情況。如果我們可以獲得如下三個報
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