KS-檢驗（Kolmogorov-Smirnov test） -- 檢驗數據是否符合某種分佈

Kolmogorov-Smirnov是比較一個頻率分佈f(x)與理論分佈g(x)或者兩個觀測值分佈的檢驗方法。其原假設H0:兩個數據分佈一致或者數據符合理論分佈。D=max| f(x)- g(x)|，當實際觀測值D>D(n,α)則拒絕H0，不然則接受H0假設。 KS檢驗與t-檢驗之類的其餘方法不一樣是KS檢驗不須要知道數據的分佈狀況，能夠算是一種非參數檢驗方法。固然這樣方便的代價就是當檢驗的數據分

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