指數預測模型

• 指數模型的介紹

短時間預測能力較好

a、單指數模型（simple/single exponential model）

擬合的是隻有常數水平項和時間點 i 處隨即項 的時間序列，認爲時序不存在趨勢項和季節效應

 

b、雙指模型（double exponential model，也叫 Holt指數平滑，Holt exponential smoothing）

擬合的是水平項和趨勢項時序

 

c、三指模型(triple expoential model，Holt-Winters 指數平滑，Holt-Winters exponential smoothing)

擬合的是有水平項、趨勢項以及季節效應的時序

 

• ets()函數

R中自帶的 HoltWinters()函數或者 forecast包中的 ets() 函數擬合指數模型，ets()函數備選的參數更多

ets(ts,model="zzz")

ts：要分析的時序

限定模型的字母：第一個表明偏差項，第二個字母表明趨勢項，第三個字母表明季節項，可選字母模型包括：相加模型(A)，相乘模型(M)，無(N),自動選擇(Z)

 

                                                  用於擬合三種指數模型的函數

類型	參數	函數
單指數	水平項	ets(ts, model ="ANN") ses(ts)
雙指數	水平項、斜率	ets(ts, model ="AAN") holt(ts)
三指數	水平項、斜率、季節項	ets(ts,model ="AAA") hw(ts)