馬爾科夫鏈、主成分分析以及條件概率

馬爾科夫鏈是指數學中具有馬爾科夫性質的離散事件隨機過程。在其每一步中，系統根據概率分佈可以從一個狀態變到另一個狀態，也可以保持當前狀態。狀態的改變叫做轉移，與不同的狀態改變相關的概率叫做轉移概率。 ⑴設  是一個隨機過程，如果在  在  時刻所處的狀態爲已知時，  以後的狀態與它在時刻   之前所處的狀態無關，則稱具有馬爾可夫性。  ⑵設  的狀態空間爲  ，如果對於任意的  ，任意的  ，在條件

>>阅读原文<<