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現代法譜估計(2)Levinson-Durbin遞推算法MATLAB及Python實現
時間 2021-01-06
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原理 Levinson-Durbin遞推算法是解Yule Walker方程的快速有效的算法,Yule Walker方程是p+1元線性方程組,它的一般解法是矩陣求逆或高斯消去法。通常都儘量避免使用矩陣求逆運算,因爲它的運算量較大。如果利用高斯消去法直接求解線性方程組,其運算級約在p3數量級,而運用Levinson Durbin算法,可以將運算量減少到p2。 Levinson-Durbin算法是從一階
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