隨機過程

隨機過程 1 概率論基礎 （1）隨機變量函數的概率密度 對於任意的單調函數 g ( x ) g(x) g(x),都有 f Y ( y ) = f X ( x ) ∣ J ∣ x = g − 1 ( y ) ( J = d x d y ) f_Y(y)=f_X(x)|J|_{x=g^{-1}(y)} (J=\frac{dx}{dy}) fY​(y)=fX​(x)∣J∣x=g−1(y)​(J=dydx

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