協方差與相關係數

轉：https://zhuanlan.zhihu.com/p/57835337 協方差與相關係數也是在時域分析時常見的兩個概念，他們都是用來描述數據「像不像」的。 1.協方差 對於信號X和Y，其協方差定義爲： 可以描述爲：（信號X減X期望）乘以（信號Y減Y期望）的期望。 當X和Y相等時，則：  ，也就是方差。可見方差是協方差的一個特例。 好，我們看回來協方差。 我們有兩段信號X和Y，其波形如下圖：

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