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威沙特分佈和逆威沙特分佈(Wishart 分佈及逆 Wishart 分佈)
時間 2021-01-21
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Wishart 分佈 Wishart 分佈是用來描述多元正態分佈樣本的協方差矩陣的。Wishart 分佈的隨機變量是一個隨機矩陣。 定義 假設 X X X是一個 n ∗ p n*p n∗p的矩陣,其中,每一行 X i X_{i} Xi服從多元正態分佈: X i ∽ N p ( 0 , Σ ) X_{i} \backsim N_{p}(0,\Sigma) Xi∽Np(0,Σ) 也就是每一個樣本
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