數字貨幣期貨與現貨JavaScript量化策略代碼詳解彙總

1.動態平衡策略

• 按照當前的 BTC 的價值，帳戶餘額保留￥5000 現金和 0.1個 BTC，即現金和BTC 市值的初始比例是 1:1。
• 若是 BTC 的價格上漲至￥6000，即 BTC 市值大於帳戶餘額，而且其之間的差超過設定的閾值，就賣掉(6000-5000)/6000/2個幣。說明 BTC 升值了，把錢兌換回來。
• 若是 BTC 的價格下跌至￥4000，即 BTC市值小於帳戶餘額，而且其之間的差超過設定的閾值，就買入(5000-4000)/4000/2個幣。說明 BTC 貶值了，把 BTC 買回來。

就這樣，無論 BTC 是升值仍是貶值，始終動態保持帳戶餘額和 BTC 的市值相等。若是 BTC 貶值了就買一些，等再漲回來，就再賣一些，就好像天平同樣。‘

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2.比特幣高頻策略：

若是一我的要買入比特幣，若是不想掛單等待的話，只能選擇吃單，若是他的單子比較多，會使得賣單掛單大量成交，對價格形成衝擊，可是這種衝擊通常不會一直持續，還有人想吃單賣出，價格在極短期極可能還會恢復，反過來理解有人要賣幣也相似。

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3.多品種商品期貨策略

爲了下降量化策略開發難度,能使FMZ的原生編程語言開發策略的速度、難易程度達到使用封裝語言的量化交易平臺、量化交易軟件的水平。升級了BotVS的 「商品期貨交易類庫模板」 ， 新增了 $.CTA = function(contractType, onTick, interval){...} 這個導出函數， 用以 快速 構建 CTP多品種商品期貨策略。

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4.網格變形策略之單邊網格 

網格會從首價格開始向下掛買單, 每一個買單間隔 "價格間隔" 這個參數, 掛單數量爲"單筆數量", 掛夠 "總數量" 個買單, 有任意買單成交之後, 程序會在買價基礎上加 "價差(元)" 這個參數的的值的價格掛出賣單, 賣出, 賣出之後，從新按原來這個網格的價格掛買入單

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5.30行代碼實現的簡單均線入門策略

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6.MACD雙向操做滑動止損代碼分析

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7.商品期貨套利 - 多品種網格對衝模型

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8.CTP商品期貨多品種海龜交易策略

• 支持自動或手動恢復進度
• 可同時操做多個不一樣品種
• 增長時間段區分與各類網絡錯誤問題的應對處理
• 移倉功能目前正在加入中

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9.Dual Thrust商品期貨交易策略

在當天收盤，計算兩個值： 最高價－收盤價，和收盤價－最低價。而後取這兩個值較大的那個，乘以k值，結果稱爲觸發值。
在次日開盤，記錄開盤價，而後在價格超過（開盤＋觸發值）時立刻買入，或者價格低於（開盤－觸發值）時立刻賣空。
這個系統是反轉系統，沒有單獨止損。也就是說，反向信號也同時就是平倉信號。

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