JQData | 基於python的股票收益的偏度研究

轉自 https://www.joinquant.com/post/15553?tag=algorithm   資產定價模型CAPM中假設投資標的收益率是正態分佈，即大部分關注其均值---方差。但市場中的標的收益率不一定符合，也會出現尖峯厚尾、不對稱性等現象。非對稱的一個重要研究即是偏度（偏態）。表徵概率分佈密度曲線相對於平均值不對稱程度的特徵數。直觀看來就是密度函數曲線尾部的相對長度。 上圖即是

>>阅读原文<<