R語言COPULAS和金融時間序列

最近我被要求撰寫關於金融時間序列的copulas的調查。不幸的是，該文件目前是法文版，可在https://hal.archives-ouvertes.fr/上找到。從讀取數據中獲得各種模型的描述，包括一些圖形和統計輸出。 爲了說明這一點，我一直在使用（原油）油價，布倫特，杜巴和瑪雅的每週對數回報。 > temp < - tempfile（） > download.file（ +「http://fr

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