【計算機科學】【2001.10】線性時間序列與人工神經網絡模型在土耳其通貨膨脹背景下的預測性能比較

本文爲土耳其比爾肯大學（作者：NURİ UÇAR）的碩士論文，共45頁。 本文通過對各種線性模型和非線性模型的比較，找出對土耳其經濟具有最佳通脹預測性能的模型。這些比較是通過考慮序列的類型來進行的，而不管該序列是否平穩。應用不同的組合技術提高了預測精度。結果表明，基於非平穩向量自迴歸（VAR）和人工神經網絡（ANN）模型的組合預測優於其它模型的組合預測。此外，預測值與人工神經網絡技術相結合產生的均

>>阅读原文<<