協方差矩陣_特徵值和特徵向量

協方差理解： 對於一個樣本集合S，若是每一個樣本是一個n維空間中的一個列向量，則使用協方差矩陣描述樣本之間的變化程度， 協方差矩陣的定義式： 其中，Xi和Xj分別表示第i個維度上的樣本和第j個維度上的樣本。 協方差矩陣C是一個n*n維的方陣，協方差矩陣的元素值表明了樣本集在對應方向上的方差，例如：C的對角線上的元素C(i,i)表明了樣本集在第i個維度上的方差，也即表明樣本集在第i個維度上的能量。C

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