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實戰量化投資大賽之二_GBDT模型
時間 2021-01-20
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GBDT
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1. 說明 對股票預測這種典型的時序問題,使用梯度下降決策樹,確實是有點生搬硬套.主要思路是想使用提供的特徵值f1-f87,看看哪些特徵更加重要. 具體方法是把歷史數據用計算趨勢和移動平均線的方式添加到特徵之中,此時記錄的前後順序就不再重要,用122天(半年)後的價格作爲結果Y,隨機將所有記錄分成訓練集和測試集,做迴歸模型.線上最高得分47左右. 2. 特徵工程 用GBDT模型主要是特徵工程
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