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最優化:Lasso迴歸算法及其兩種解法
時間 2021-01-16
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LASSO(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 因爲是線性,所以比非線性解算方便。但是L1範數的懲罰項,帶有絕對值,求導之後存在尖點,所以需要通過迭代算法來進行求解,不能直接得到解析解。迭代求解方法: (1)座標軸下降法 (2)最小角迴歸法(Least Angle Regression,LAR) (3)前向選擇法(Forward Sel
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