最優化：Lasso迴歸算法及其兩種解法

LASSO（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator） 因爲是線性，所以比非線性解算方便。但是L1範數的懲罰項，帶有絕對值，求導之後存在尖點，所以需要通過迭代算法來進行求解，不能直接得到解析解。迭代求解方法： （1）座標軸下降法 （2）最小角迴歸法（Least Angle Regression，LAR） （3）前向選擇法（Forward Sel

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