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量化交易系統綜述——互聯網金融之二
時間 2021-01-14
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一、CAPM model protfolio:資產的組合,如果不考慮融券,各種資產佔總資產的比重; maket profolio:市場股指選定10個板塊,每個板塊挑出來比較重要的股票,每個股票的市值乘以權重,加權求和,代表了市場的指標,類似於GDP代表國家經濟狀態的指標。股指的波動不代表某個股票的波動。 ts時刻,某隻股票的回報等於這個市場的回報剩以係數加上股票殘差。 平均下來,理論上來說,在完美
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