量化交易系統綜述——互聯網金融之二

一、CAPM model protfolio:資產的組合，如果不考慮融券，各種資產佔總資產的比重； maket profolio:市場股指選定10個板塊，每個板塊挑出來比較重要的股票，每個股票的市值乘以權重，加權求和，代表了市場的指標，類似於GDP代表國家經濟狀態的指標。股指的波動不代表某個股票的波動。 ts時刻，某隻股票的回報等於這個市場的回報剩以係數加上股票殘差。 平均下來，理論上來說，在完美

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