趨勢跟蹤系統的造成歷程

恍惚間，交易已過10多年。期間的酸甜苦辣，真的只有每一個交易者本身知道。伴隨着不斷小虧的無奈，毫無突破的苦悶，領悟再進步的這種螺旋式上升。

其實處理震盪的具體方法並不重要，利潤回撤一半出場也好，2B也好。總之，處理震盪的意識才是最重要的。由於對於趨勢跟蹤系統來講這一塊就是木桶最短的那一塊，而最短的一塊關乎生存，其實趨勢跟蹤系統處理震盪的意識一點也不亞於止損與資金管理，只是不多有人真正深入認識到這一點。

本文將會對這個問題進行更加深刻的探索從系統重要性、到趨勢跟蹤系統的設計、到系統的完善最後到偶我的的資金曲線統計圖表都將要作深刻的討論。

作了5年以上的老鳥都有體會，開始都靠盤感作，但虧疼了後發現靈感遠不如系統來的穩定，盤感會無限放大我的的弱點，而人性是咱們沒法抵觸的，只有用系統來規則。若是新手的你還在靠靈感在交易的話，如今必須開始着手構建你本身的系統！（你不信？一開始我也不信，但時間和鈔票會改變你的想法）。

交易系統是什麼，是你本身的交易理念的量化表現規則。是先有交易理念，再有交易系統，這個順序不可亂。隨着你的經驗日趨豐富，你的交易理念也一定是螺旋上升（我的悟性決定螺旋上升的週期）。而交易系統也會不斷的修改甚至被你本身徹底推翻，這在前幾年的交易中是很是正常的，咱們都是凡人，都會犯錯，要勇於推翻過去的本身。才能在金融交易中走的更遠。

強調系統的重要性永遠不爲過，我更傾向於創建本身的系統而不是用那些通用的（好比海龜或者10/20交叉，固然這些都能贏利）。金融交易先入爲主的思想是很危險的，憑什麼順勢輕倉止損是天字第一號守則，那是由於我本身試過逆勢重倉死抗，知道了這是要死人的，因此我承認了這些通則。對系統而言，別人能賺錢的系統憑什麼你用也能賺，相同的系統不一樣的理念也是要死人的。

本身的纔是最好的，別人拿走也不會用，關鍵是你就是系統，系統就是你。不存在打架或抵觸的狀況。當你的系統已經不能充分反映你的交易思想的時候，改進就是必須的了。個人系統從5年前到如今已經有了10幾個版本了，每次我都認爲無懈可擊了，但最後仍是要改進，相信之後還會是這樣。順便說下，火線上的海豚也是好幾個版本，說明思想帶動系統的螺旋式上升是必然的。

2.、10多年前的我和如今的新手同樣，低級錯誤都犯過。而後開始看經典教科書，走上了漫漫指標科學家之路。慢慢發覺這樣彷佛是個死衚衕，再看了好多的經典評論，什麼操盤三大階段圍棋9段象棋5段的，對號入座後發覺本身的方向偏了。前輩的話仍是要聽的，畢竟他們的學費疊起來比我人都要高。以後反思，不斷的反思，不斷的看前輩的書，尋找他們理念的共同點。慢慢的，順勢輕倉止損天字第一號原則就浸入了個人交易靈魂了，如今不設止損就渾身難受。真心但願新人也必定要這樣磨練本身，把反人性磨練成本身的次日性。

有了些零碎的概念後，思路也逐漸開始清晰。輕倉，止損這兩條不難理解。客觀的規則，反人性通過磨練不難作到。問題是順勢這個概念如何定義？這個概念太模糊。

我找不到答案。因而痛苦開始了。。。

你們還天天都把順勢掛在嘴邊，只要順了就OK。若是我告訴你們，這兩個字就是專門放馬後炮的，你會不會罵我，先仔細想一想再罵不遲。。。你說順勢是順當下的趨勢，沒趨勢怎麼辦？休息麼？等你發現趨勢來了，那它也差很少結束了。若是還想不通，把圖表上大段趨勢用右手擋住，只留左邊的震盪。你右手不放，如今入場的交易是順勢麼，不是。右手一放，如今入場就順勢了，真奇妙。如今再想一想，這兩個字重要麼？

當時的我已經意識到了這個問題，突破很是痛苦。思想不斷的碰撞，理念不斷被本身推翻（當時理念的框架尚未成型）。最後的突破點仍是回到系統這個點上來。

3、 當你遇到瓶頸沒法突破的時候，必定要往簡單的地方想，越簡單越好。多想一想交易的本質，市場的本質。教科書上說市場有不少形態，頭肩，旗型，楔型，雙頂。。。當時的我很是痛苦，你告訴我雙頂下空單究竟是順勢仍是逆勢，破了頸線大跌空單就是順勢，不破反彈創新高就是逆勢。矛盾並痛苦着。。。一段時間的思考後，終於回到是市場的本質。

全部的市場都只有兩種狀態：震盪和單邊。（震盪着的單邊上揚仍是單邊）也就是有趨勢和沒趨勢。而兩種市場狀態只有對應的操做手法才能賺錢，震盪市高賣低買，單邊市追漲殺跌。二種市場狀態用對應的操做手法，再加上嚴格止損。盈利彷佛在不遠處向我招手了。相信廣大新手目前也是這樣的操做思路，這樣的想法很是完美，問題只有一個：如何判斷如今是單邊仍是震盪？BOLL開口，ADX，仍是其餘指標。是先有價格仍是先有指標？在這個點上，我卡了一年！或許你未來能作到，不過我作不到。因而，盈利招了招手，笑了笑轉身走了。。。

我自問沒天賦判斷震盪仍是單邊，因而只能用一種操做手法，要麼全都低買高賣，要麼全都追漲殺跌。其實如今看追漲殺跌明顯是順應市場，而低買高賣纔是逆市而爲，但當時本身的理念就是一團亂麻，加上經驗不夠。只有日復一日的痛苦。回到前面，當時的我決定只用一種操做方法。。。潛意識告訴我要追漲殺跌，前輩的經典書刊也是這樣教導咱們。可是，抱着懷疑的態度，2種手法我都作了大量的嘗試。

若是你能準確判斷震盪或單邊，或者是你目標的話，接下來的文字可能沒有什麼參考價值，由於我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬幹！

4.個人交易系統的框架

當時通過一段時間的交易，慢慢地也總結出了2種系統的不一樣結果。震盪手法---低買高賣：成功率較高，但大多數都是小盈。指標很是敏感，一旦反叉必須馬上出場，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場沒有明顯趨勢的時候。一旦市場有了很是劇烈的上漲或下跌時，震盪手法只有追高，小賺，追的更高，再小賺，追更更高。。。再加上偶爾的止損。一波1000點的大行情可能只有200點的賺甚至更少。單邊手法---追漲殺跌，大漲大跌的行情不說，確定能賺，但是當市場沒有明顯趨勢的時候，正止損反止損仍是止損，反覆的耳光相信你們也必定有體會。怎麼辦？交易彷彿又走進了死衚衕。。。

當時我萌生了一個很是可怕的想法發現都是不斷的小止損將個人資金曲線給磨平。因而天字第一號原則動搖了。如今想一想要是當時不夠堅決的話，下場不言而喻。。。

終於在不斷的反思後，螺旋開始上升。你們都聽過，損失本身決定，盈利老天決定。震盪手法我自問無力優化，都是小虧小盈，只有提升成功率，我沒這個天賦。單邊手法比較符合本身的潛意識，持倉時我不怕盈利變虧損，並且30%的成功率還有提升的潛力。因而性格決定了個人操做手法和系統框架。

至於震盪系統最終可否盈利我沒有資格評價，由於和個人性格和理念不符。不過我相信各類手法都有本身的獨特之處，只要它適合你的理念，適合你的性格。

5 終於，我慢慢建立了本身的交易系統，可若是你以爲只要建立了本身的交易系統，遵照基本的交易紀律，盈利就指日可待的話，那我告訴你是大錯特錯的。以上的全部步驟，包括基本的交易框架和交易理念的配備，我用了三年的時間就基本完成。當時我也覺得系統和本身性格的吻合度，只要適當提升成功率，過幾個星期就能穩定盈利了。結果，盈利招了招手，連笑都沒笑就轉身走了。。。

創建交易系統以後，接下來的工做就是優化和磨合。初期的系統框架只是你的交易理念的靈魂，沒有實質的東西。固然，靈魂是最重要，這也是爲何我以前不斷重申系統重要性的緣由。打個比方的話，初始系統只是指明瞭前進的方向，重要的仍是須要一步一步地往前走。

系統的優化磨合這個階段很是地漫長和痛苦。由於和一開始相比，你的交易經驗汲取的速度逐漸變慢，理念的昇華蛻變過程也逐漸放緩。這個過程當中，或許你已經能夠作到虧損的很慢不多，但你仍是在慢慢的死亡。。。對於我來講，這個階段已經沒有了頓悟，有的只是水到渠成的緩緩領悟。對市場，對系統，對自身。已經記不太清中間的突破，只知道當時本身痛苦並堅強着。。。

接下來是這個專題的重點，也是個人主要目的：趨勢交易---如何面對70%的震盪！若是你是用趨勢系統（例如，均線），若是你是4年以上的老鳥，你必定會有至關的共鳴。

例如一條均線，就是全部的行情都當單邊來操做，運氣好的時候行情直接飛起來，運氣差的時候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。你們都知道，這樣的手法在有明顯趨勢的時候還行，行情去頭掐尾還能留個70%，80%。不過大量的無趨勢的市場裏基本上全部的盈利都要吐光，簡單來講就是前進一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。怎麼辦？有人說了，震盪的時候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質的老話題了，如何判斷將來是震盪，仍是趨勢？

趨勢交易其實就一句話：震盪抗的住。下一步，如今咱們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已。教科書裏怎麼說的：盯住本身的虧損，盈利會照顧本身。如今咱們來盯虧損，黑框框裏你虧多少，覆盤！手邊的圖表本身復。過去的我來回耳光，盈利變虧損，單邊利潤所有抹平，最重要的是對交易信心打擊太大。資金曲線永遠是震盪，偶爾創新高也是假突破。

相信5年以上的老鳥深有感觸，怎樣抗過去，下面是個人心得，可能你也有相似的靈感或想法！

三點：一、在高一級週期出現轉向信號以後，再在低一級週期執行同向的信號操做，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增長一些。止損不斷沿高一級週期的趨勢方向移動。

2.若是要抓住單邊行情，一定要捨棄在短週期頻繁操做的思惟。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級時間週期的信號平倉。可是，入場仍然必須在小週期，由於止損代價小。

3.小週期入場後，要儘快地（適當）將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性。

以上3點重要性依次遞增！！！特別是最後一條！能夠說是我理念的靈魂！

我選取了上圖中倒數第二個黑框來舉例，它震盪時間最長，幅度最大，殺傷力最強。日期是3/23---4/29,下面是一小時圖的K線（習慣看H4的也差很少，方法不變）。白圖不太清楚，上黑的，可能要滾輪放大看。

此波大震盪以前是單邊上升，這個沒有懷疑，以後每一個人的趨勢系統可能產生不一樣的交易信號。個人系統是短時間趨勢系統，比較敏感，在這波震盪中產生了 「空-多-空-多-空-多-空-多-空-多」 一共10次轉勢信號（看日K比較明顯）。只有最後一次多才真正有後面的單邊上漲趨勢，那中間的9次耳光怎麼辦？咱們開始操做：

3/27-4/1,在日線上顯示趨勢轉變的話，相信以前的單邊多單已經平倉了。至於什麼時候入空單，看H1圖（或H4，各人系統不一樣而已）。若H1爲上漲，則逆向過濾，直到H1上漲結束，轉爲下跌才入場空單（個人系統是右側交易）。止損怎麼設，按照本身的系統來。

空單入場就有盈利，那是運氣好。H1/H4入場後，波段高點設損，行情展開後迅速下移至成本位，接下來的工做就要看上一級啦(日K)。日K的趨勢逆轉信號不出，空單不動（止損沿日K下移）。入場是用小週期，出場是大週期。爲何？想一想，虧損時你只輸幾點，但是盈利的話倒是幾十點，是不一樣的數量級。

4/2-4/3，趨勢轉多，空單應該已碰止損（變止盈）出場。一樣多單參考本身的小週期系統。基本同上。

4/6-4/8(前2天週末），趨勢轉空. 前面的多單基本不賺錢，由於止損基本沒有朝有利方向移動多少。空單小週期入場，若是行情震盪的話空單小週期入場可能還來不及移至成本價就直接止損，只要日線趨勢仍爲空繼續在小週期入空單，移止損。

接下來的行情也差很少。值得一提的是4/14-4/17這4根小K線期間，必定要遵照捨棄在短週期操做的思惟這句話，不然來回震盪耳光不可避免。

綜合來講操做思路就是：

大週期判斷趨勢---小週期入場---移止損至成本---看大週期移止損---止損變止盈---碰止盈---大週期趨勢改變。

個人系統理念就是這樣，把全部的行情都當單邊來作，不主動平倉而讓它本身發展，只是不斷提升止損。當碰到不可避免的震盪時，小週期止損+儘快移至成本，系統也不會來回的耳光。而大單邊來時，相信也有不錯的表現，畢竟。。。咱們已經控制住了「虧損」，不是麼！

以爲有些細節仍是沒有說清楚：

1、大週期判斷趨勢---入多單仍是空單

2、小週期入場（數量級不宜差太大）---過濾小週期逆向波，右側交易。

3、設止損--- 按照小週期圖表交易系統。

4、止損移至成本價---小週期有「適當」盈利後再移。

5、入場工做結束--- 小週期關掉不看，回到大週期圖表。

6、若碰止損，重複1~5。

7、若大週期出現有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動---按照大週期圖表的交易系統。

8、碰止損（止贏），循環以上操做。。。

再結合我提到的3點細節，我想應該比較清晰了。

1.在高一級週期出現轉向信號以後，再在低一級週期執行同向的信號操做，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增長一些。止損不斷沿高一級週期的趨勢方向移動。更多精彩文章請關注微信號C55889投資理財經。

2.若是要抓住單邊行情，一定要捨棄在短週期頻繁操做的思惟。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級時間週期的信號平倉。可是，入場仍然必須在小週期，由於止損代價小。

3.小週期入場後，要儘快地（適當）將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性。

以上3點重要性依次遞增！！！特別是最後一條！能夠說是我理念的靈魂！

趨勢交易，大行情纔有大利潤。N年前的本身每天就想着大行情，上突破就以爲價格要翻倍，下突破就以爲市場要崩盤。其實真正的行情1年1波都不必定有。如今我知道了，系統都要按照最壞的狀況來設計，若是你能頂過去，纔是合格的。交易須要務實的精神，敢放膽盈（讓利潤本身跑），更要善輸（小週期止損+移至成本）。我認爲只有作到這兩點，纔算真正的入門。纔可以談心態，談紀律。

1.無序的震盪可能會連續地把你止損出去，市場根本就不尊重咱們，因此迅速移至成本很是地重要。

2.設計和優化系統必定從最壞的狀況來考慮，不要老想着怎麼多賺。賠的少天然就多賺了。

以小週期的止損，博大週期的止盈

趨勢的發展都是從小週期開始，逐漸發展壯大，一級一級向上發展，最終發展成大趨勢。

選擇的入場週期越小，就越能節約止損，節約了止損也就下降了成本（目前也是用1H，4H入場）。

作外匯和作生意是同樣的，何時有客人來光顧你，你是不知道的，可是若是你想賺的多，下降成本絕對是不二的法則。

交易之路是很孤獨而漫長，但願在有但願的道路上，咱們一同並肩相走。