QuantLib 金融計算——基本組件之 ExchangeRateManager 類

目錄

• QuantLib 金融計算——基本組件之 ExchangeRateManager 類
  • 概述
  • Money 類中的匯率轉換配置
  • ExchangeRateManager
  • 函數

若是未作特別說明，文中的程序都是 python3 代碼。

QuantLib 金融計算——基本組件之 ExchangeRateManager 類

載入 QuantLib：

import QuantLib as ql

print(ql.__version__)

1.15

概述

QuantLib 中管理貨幣之間匯率信息的類是 ExchangeRateManager，配合 Money 類中的相應配置能夠實如今貨幣的代數計算中自動轉換匯率。

Money 類中的匯率轉換配置

Money 類中的匯率轉換配置經過靜態函數 setConversionType 實現，可用的配置由三個內置整數表示，分別爲：

配置類型	含義
NoConversion	不進行轉換
BaseCurrencyConversion	統一轉換成一種基準貨幣（base currency）
AutomatedConversion	轉換成計算表達式中出現的第一種貨幣

若是使用 BaseCurrencyConversion，還須要在 Money 類調用靜態函數 setBaseCurrency 配置基準貨幣。

ExchangeRateManager

ExchangeRateManager 是一個單體（Singleton），通常不直接顯式實例化，須要經過調用靜態函數 instance 得到惟一的一個 ExchangeRateManager 實例。

ExchangeRateManager.instance()

函數

ExchangeRateManager 成員函數有三個。

• add(ex, start_date, end_date)：向 ExchangeRateManager 實例添加一個 ExchangeRate 對象 ex，該匯率的有效期起始時間是 start_date（默認值是 Date.minDate()），該匯率的有效期結束時間是 end_date（默認值是 Date.maxDate()）。
• lookup(source, target, date, type)：返回一個匯率對象，源貨幣爲 source，目標貨幣是 target，日期在 date（默認爲當前日期），類型爲 type（默認值是 ExchangeRate.Derived）。ExchangeRateManager 實例將首先在全部記錄的匯率中尋找想要的匯率；若是找不到，則試圖根據匯率串聯起來的路徑返回最短路徑上推算出的匯率（這種狀況下 type 必須是 ExchangeRate.Derived）。
• clear()：清空記錄的匯率。

示例，

ql.Money.setConversionType(ql.Money.AutomatedConversion)

usd = ql.USDCurrency()
cny = ql.CNYCurrency()
eur = ql.EURCurrency()

usdXcny = ql.ExchangeRate(usd, cny, 6.912)
usdXeur = ql.ExchangeRate(usd, eur, 0.834)

ql.ExchangeRateManager.instance().add(usdXcny)
ql.ExchangeRateManager.instance().add(
    usdXeur,
    ql.Date(1, ql.May, 2019),
    ql.Date(3, ql.May, 2019))

m_eur = 100 * eur
m_cny = 150 * cny

ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(2, ql.May, 2019)

print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)

ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(4, ql.May, 2019)

print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)

EUR 100.00  +  Y 150.00  =  EUR 118.10
RuntimeError: no conversion available from CNY to EUR for May 4th, 2019

結果會根據貨幣的類型自動四捨五入。注意：歐元與人民幣之間的匯率經過美圓間接得到，當估值日期（evaluationDate）那天沒有可用匯率時，系統會報錯。