量化投資中回測的12種坑，你掉進去了嗎？

閱讀了知乎的問答，頗有感觸，總結下我的思考與觀點。 這是一個很扎心的問題，很多從業者，都面臨着這個拷問，當然也包括我。我將嘗試從量化投資的整個流程，從理論和經驗上去定性分析，出現這個問題的各種原因，避免這些坑，期待實盤與回測儘可能一致。在分析的時候，主要基於實現CTA趨勢跟蹤策略的視角出發，並且兼顧股票和其他常見的投資策略。 一、猜想與假設 使用趨勢跟蹤策略的時候，一個基本的猜想就是，我們即將交易

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