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最小二乘原理(3)——遞歸最小二乘
時間 2020-12-30
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因爲 是協方差矩陣,只有對角線上有元素,所以轉置對它沒有影響,即 其實遞推最小二乘法:就是想使方差之和最小,然後發現,方差之和就是估計誤差的協方差矩陣的跡,跡裏面又包含了K,所以也就是求K使得跡最小,即對K求導。 參考鏈接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/59532437
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