量化選股模型—一致預期模型

超一致預期能夠帶來超額收益。如果年報披露淨利潤大幅超預期,則可以年報公佈之後買入持有獲得超額收益。當然,如果在年報公佈之前可以提前通過預測得知大幅超預期,則也可獲得事件日前的正超額收益。但是少數年度的超預期帶來的超額收益並不明顯,可能對某些利用此原理進行事件驅動選股策略的收益有一定影響。  預期基本面因子      預期基本面因子主要分爲預期估值因子和預期成長因子。      預期估值因子中的預期

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