金融數量分析2：Markowitz均值方差模型

博客原址：http://blog.sina.com.cn/s/blog_6afc560001017xuy.html Portfolio在金融投資理論中佔有非常重要的地位，Markowitz根據每一種證券的預期收益率、方差和所有證券間的協方差矩陣，得到證券組合的有效邊界，再根據投資者的效用無差異曲線，確定一組Portfolio。 Markowitz均值方差模型爲： min sigma^2=X'MX

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