【統計學】【2015】時間序列數據缺失值的多重填補

本文爲美國杜克大學（做者：Sohae Oh）的碩士論文，共48頁。web 因爲各類緣由，金融股票市場數據經常包含缺失的數值。其中一個緣由是，因爲市場因假日休市，因此並不老是觀察每日股價，這就形成了信息上的空白，使得很難預測次日的股價。在這種狀況下，節日期間的信息能夠從其餘國家的股票市場「借來」，由於全球股票價格每每表現出相似的走勢，事實上是高度相關的。算法 本研究的主要目的是結合全球不一樣市場的股

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