【統計學】【2015】時間序列數據缺失值的多重填補

本文爲美國杜克大學（作者：Sohae Oh）的碩士論文，共48頁。 由於各種原因，金融股票市場數據常常包含缺失的數值。其中一個原因是，由於市場因假日休市，所以並不總是觀察每日股價，這就造成了信息上的空白，使得很難預測第二天的股價。在這種情況下，節日期間的信息可以從其他國家的股票市場「借來」，因爲全球股票價格往往表現出類似的走勢，事實上是高度相關的。 本研究的主要目的是結合全球不同市場的股指數據，利

>>阅读原文<<