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第六章 鞅
時間 2021-01-22
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6.1 鞅的定義和基本性質 【定義】如果一個隨機變量的序列滿足: E[ Xi | X1,X2,…,Xi-1 ] = Xi-1 則該序列是一個鞅。 【輔助定義】條件期望 E[Y|X] = Σ y * Pr[Y=y|X] 可以理解爲:給定一個條件X的取值的情況下,隨機變量Y取值的數學期望。 【如何理解「鞅」這個數學模型?】 鞅是一組隨機變量的序列,給定了前0~(i-1)個變量,預測第(i+1)個變量的
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