金融工程與並行計算：第三章 多資產模擬與R的使用 Part 2

第三節 R的Cholesky函數 在多資產的模擬中，我們需要將相關性矩陣進行Cholesky分解。形成下三角與上三角矩陣的乘積。以一個2╳2的相相關性矩陣爲例。M可分解成L與U的乘積。 ...........................................................(3.3.1)   #001 R version 3.1.1 (2014-07-10) --"S

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