金融工程與並行計算：第二章 仿真法在財務工程的使用 Part 3

第四節 資產過程的描述與離散化 現代財務模型大都以連續交易作爲分析的架構，亦即，交易是連續進行，兩次交易間的時間間隔爲無限小，因此稱之爲連續時間財務。然而，當我們要進行模擬時，卻是必須將之離散化。這是因爲在實際進行模擬時，我們只能以有限的步數，仿真期末資產可能的價格。也因此，每次模擬的時間跨距(Time Interval)是有限的，而非無限小。這種以有限間隔的仿真實作，取代模型中間隔無限小的假設，

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