CtaAlgo vs PyAlgoTrade

轉自知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/21971854

 

 

在Python量化領域，PyAlgoTrade和zipline並列兩大策略回測框架的先驅，其中PyAlgoTrade主要針對CTA策略（單一合約交易），而zipline主要針對統計套利策略（投資組合交易）。

在知乎和QQ羣裏也被不少人問了挺屢次vn.py和PyAlgoTrade有什麼區別，感受零散的解釋效果不咋地，仍是決定「一表剩千言」。

值得說明的是，vn.py是一個完整的量化交易程序開發框架，包括從交易接口、事件引擎、GUI、算法應用等諸多模塊，而PyAlgoTrade主要是一個策略框架（回測、交易），因此直接對比沒什麼意義，下面這個表裏用來和PyAlgoTrade作對比的是vn.trader（交易平臺）中的上層應用模塊CtaAlgo（CTA策略模塊）。

在上表前先強調下：本人也是vn.py框架的做者，如下對比內容可能帶有嚴重的主觀偏見，因此若是對內容有任何不滿的地方歡迎在評論區指出，若是是PyAlgoTrade的做者固然也能夠選擇破口大罵～：）