隨機變量的數字特徵——協方差及相關係數

一、協方差 1、基本點 定義： 經過簡單推導，可得協方差公式： 且有： 顯然：X、Y獨立時： 對於 2、協方差的性質 注： 二、相關係數 1、定義 2、性質 即： 注： 幾個等價命題： 三、矩 X的k階原點矩： X的k階中心矩： X、Y的k+l階混合原點矩： X、Y的k+l階混合中心矩：

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