高維數據Lasso思路

海量數據的特徵工程中，

若是數據特徵維度達到幾千乃至上萬

常規的lasso很容易失效

這裏介紹幾種泛義lasso，是在實際數據處理中經常使用的

迭代與分塊思路/分組的使用（有興趣的同窗可自行實踐一下）

1. 迭代lasso

2. 分組/聚類lasso

3. 分組與降維結合lasso

另外在<<高維數據統計方法、理論與應用>> 一書中介紹了不少lasso方法，其中有廣義group lasso的方法也很值得借鑑