多因子模型的業績歸因評價
引言 即使風格相似、收益表現相似的組合，其收益來源也可能不盡相同，通過業績歸因，能夠更加清楚組合的收益究竟來源於什麼，進而知道這種獲取超額收益的能力是否能夠持續，也能夠明白組合發生劇烈波動的原因，從而改進策略。 下面將介紹兩種常用的業績歸因方法。 1、Brinson收益分解 Brinson 模型是最常用的績效分解模型，由Brinson 和Fachler 在論文《Measuring Non−US E
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