QuantLib 金融計算——修復 BatesProcess 中的兩個 Bug

QuantLib 金融計算——修復 BatesProcess 中的兩個 Bug

我發現了 BatesProcess 中的兩個 Bug:git

  1. 基類 HestonProcess::factors 的返回值取決於差分方法 discretization_ 的類型,結果多是 2 或 3,可是 BatesProcess::factors 的返回值卻僅僅只有 4。
  2. 由於 BatesProcess::factors 的返回值取決於(基類的)差分方法 discretization_,所以 BatesProcess::evolve 的內部機制須要一個 switch-case 結構來匹配 HestonProcess::discretization_ 的類型。

目前 Bug 已經提交(#612),而且由 klausspanderen 修復,將在下一個版本(1.16)中更正。github

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