我發現了 BatesProcess
中的兩個 Bug:git
HestonProcess::factors
的返回值取決於差分方法 discretization_
的類型,結果多是 2 或 3,可是 BatesProcess::factors
的返回值卻僅僅只有 4。BatesProcess::factors
的返回值取決於(基類的)差分方法 discretization_
,所以 BatesProcess::evolve
的內部機制須要一個 switch-case
結構來匹配 HestonProcess::discretization_
的類型。目前 Bug 已經提交(#612),而且由 klausspanderen 修復,將在下一個版本(1.16)中更正。github