模擬股票預期收益案例源代碼

一隻股票每日預期收益爲0.1%，每日波動率爲0.5%，求100往後的預期綜合收益。

changes=pd.DataFrame(np.random.normal(loc=0.1,scale=0.25,size=(100,10)))
＃10條數據，每條100行，均值爲0.1，標準差0.25
print(changes.head())
returns=changes.cumsum(0)
print(returns.head())
returns.plot()
plt.show()

模擬出的隨機股票收益率

隨機股票收益率之和

隨機股票模擬收益率之和的可視化圖片