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Barra模型初探,A股市場風格解析
時間 2020-07-20
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>>> 引言架構 本篇內容是參考方正金工研究報告「星火」 多因子系列報告的第一篇《Barra模型初探,A股市場風格解析》,下面將對Barra模型的基本原理進行介紹,對模型的細節部分進行說明,試圖構建多因子收益歸因模型,並利用風險收益模型對A股市場的風格進行解析,探討 Barra 模型在 A 股市場上的用武之地。框架 >>> 多因子模型介紹測試 多因子模型的基礎理論認爲:股票的收益是由一些共
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