理解Sortino索提諾比率及Python實現

Sortino Ratio 索提諾比率（Sortino Ratio）區分了波動的好壞，計算波動時它所採用的不是標準差，而是下行標準差。 意思是，投資組合的上漲（正回報率）符合投資人的需求，不應計入風險調整。 Sortino Ratio越高，表明基金承擔相同單位下行風險能獲得更高的超額回報率。 索提諾比率可以看作是夏普比率在衡量對衝基金/私募基金時的一種修正方式。 關於夏普比率詳情，參見《理解Sha

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