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運籌系列33:有效集法與APOPT和BPOPT
時間 2020-08-03
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1. 算法簡介 有效集法相似單純形法,是其在二次目標函數時的升級版。這兩種算法的特色都是迭代點會循着約束邊界前進,直到達到問題的最優勢。算法原理能夠參考這裏。 有效集法的思路是,從取到等號的約束條件出發,每次沿着優化目標函數的方向在邊界上移動。與單純形法不同的地方在於每次移動時不是直接 移動到新的頂點,而是要求解一個二次方程。假設原問題是: 第k+1次的 x k + p x_k+p xk+p知足
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