量化投資與信用風險機器學習建模

量化投資與信用風險機器學習建模 整個投資框架分爲兩個部分： 1. 損益歸因清晰的量化策略； 2. 量化投資組合的構建。 1.損益歸因清晰的量化策略設計。這也是在量化策略研究上很容易陷入的誤區。在量化策略研究過程中，我們通常採用的研究方法是給出一些信號（濾網）對歷史數據進行回測分析；其實由於我們的歷史數據總是有限的，當我們添加足夠多合適的濾網，總能回測出一條滿意的損益曲線，有量化研究經驗的朋友當然知

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