[定理證明]正態隨機過程又是馬爾科夫過程的充要條件（高斯-馬爾科夫過程的充要條件）...

  必要性的證明 充分性的證明 參考 參考1：《概率論與數理統計教材》（茆詩鬆，第二版） 參考2：[公式推導]用最簡潔的方法證明多元正態分佈的條件分佈 參考3：《線性統計模型-線性迴歸與方差分析》（王鬆桂） 參考3：百度文庫--《隨機過程-正態馬爾科夫過程》。     後續更新： 在定理1的基礎上證明的定理2：   定理2就很有實用價值，由於平穩序列具有遍歷性，所以就可以用樣本自協方差函數來代替總

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